线性规划的对偶理论与灵敏度分析.docVIP

第二章线性规划的对偶理论与灵敏度分析 主要内容 对偶问题、对偶基本性质、对偶单纯形方法、灵敏度分析、参数规划 讲授重点 对偶基本性质、对偶单纯形方法、灵敏度分析 讲授方式讲授式、启发式 本章知识结构图 对偶问题基本性质、 对偶问题 基本性质 、 4 対渦? 卩?純 匸、 解的关系 参数线性规划 第一节线性规划的对偶问题 一、对偶问题的提出 首先通过实际例子看对偶问题的经济意义。 例1第一章例1屮美佳公司利用该公司资源主产两种家电产品时，具线性规划问题为: (LP1) max z=2xi+x2 5x2 15 6x)+ 2兀2 5 24 V + 兀2 5 5 xl9x2 0 现从另i角度提出问题。假定有另一公司想把美佳公司的资源收买过來，它至少应付出 多人代价，才能使美佳公司愿意放弃生产活动，出让自己的资源。显然美佳公司愿出让自己 资源的条件是，出讣代价应不低于用同等数量资源由日己组织牛产活动时获取的盈利。设分 別用yi、y2、和y3代表单位时间(h)设备A、设备B和调试工序的出让代价。因美佳公司用 6小时设备A和1小时调试可生产一件家电I,盈利2元；用5小时设备A, 2小时设备B 及1小时调试可生产一件家电II,盈利1元。由此yl, y2, y3的取值应满足 6y2+y3^2 5yi+2y2+y3^l (2.1) 又另一公司希望用最小代价把美佳公司的全部资源收买过来，故有 min z= 15yi+24y?+5y3 (2.2) 显然 yO(i=l, 2, 3),再综合(2.1), (2.2)式有。 (LP 2) min G = 15y14-24y2+5y3 6旳+儿》2 5y1+2y2l y19y2,y3 0 上述LP1和LP2是两个线性规划问题，通常称前者为原问题，后者是前者的対偶问题。 二、对称形式下对偶问题的一般形式 定义 满足下列条件的线性规划问题称为具有对称形式：其变量均具有非负约束，其约束 条件当冃标函数求极大时均取“W”号，当冃标函数求极小时均取号 对称形式下线性规划原问题的一般形式为： max z二C1X1+C2X2+…+C% e內+如兀2+??? + %￡ 5 ci2Xx{ + a22x2 H a ①”】兀i+a加2乃+…%兀 (2. 3)Xj 0(; = (2. 3) 用yi (i=l, ???，m)代表第i种资源的估价，则其对偶问题的一般形式为: min w=biyi+b2y2+???+bmym 色1必+@2%+??? +°贬儿J二勺 +°2“力 +??? + ￡』加 he” X 0 0 = 1,…，加) (2 4) 用矩阵形式表示，对称形式的线形规划问题的原问题为： max z=CX [AXb tX (2. 5) 其对偶问题为： min w=Yz b \ayc [yo 将上述对称形式下线性规划的原问题与对偶问题进行比较，可以列出如表2-1所示的对应 关系。 表2-1 原问题 对偶问题 A 约束系数矩阵 其约束系数矩阵的转置 B 约束条件的右端项向量 ri标函数中的价格系数向量 C 冃标函数中的价格系数向量 约束条件的右端项向量 冃标函数 max z=CX min COM 约束条件 AXWb ArY^Cf 决策变量 XNO Y20 上述对偶问题中令⑵二一⑵，可改写为 1 max 3 =~Y b J- A!Y-C [yo 如将其作为原问题，并按表2-1所列对应关系写出它的对偶问题则有 minz = -CX \-AX-h [X0 再令z =-z则上式可改写为： min z = -CX J- AX -b [X0 可见对偶问题的对偶即原问题。 三、非对称形式的原-对偶问题关系 因为并非所有线性规划问题具有对称形式，故下面讨论一般情况下线性规划问题如 何写出其对偶问题。考虑下面的例了。 例2写出下述线性规划问题的对偶问题 max z =兀]+ 4x2 + 3x3 2x{ + 3x2 一 5x3 2 3兀]一兀2 + 6兀3 1 + 兀2 + 兀3 = 4 x{ 0, x22 5 0,兀3无约束 思路是先将其转换成对称形式，再按表2-1的对应关系來写。 下面将对称或不对称线性规划原问题同对偶问题的对应关系，统一归纳为表2-2所示形 式。 表2-2 原问题（对偶变量） 对偶问题（原问题） A 约束系数矩阵 约束条件系数矩阵的转置 b 约束条件右端项向量 目标函数中的价格系数向量 c 冃标函数中的价格系数向量 约束条件右端项向量 目标函数 n maxz =工 c jXj n min69 = ./=1 冃 有 M个(7 = 1,???,?) Xj (.j = l, ???,〃) m 工知八勺 x. 0 /=1 变量 J Xj 5 0 m 心无约束 /=1 m J /=! J 约束条件  原问题（对偶变