量化交易策略综述与新策略设计-金融学专业毕业论文.docxVIP

Author’S Author’S signature： 一 Suoervhsor 7S signature： Thesis reviewer 1： Thesis reviewer 2： Thesis reviewer 3： Thesis reviewer 4． Thesis reviewer 5： Chair： (Committee of oral Committeeman 1： 丁U Committeeman 2： 2以g加文 Committeeman 3： Committeeman 4． Committeeman 5： Date of oral defence： 万方数据 浙江大学研究生学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。 浙江大学研究生学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。 除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成 果，也不包含为获得逝婆盘堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一 同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：{习寺珲e L 签字日期： 驷c 6 年I厂月)1日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解逝婆盘堂有权保留并向国家有关部门或机构送交本 论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权逝婆太芏可以将学位论文的 全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段 保存、汇编学位论文。 (保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名： ‘午乡军讧 导师签名： 签字日期：∞t么年乡月／日 签字日期：b此年匕月 夕日 万方数据 致谢在浙江大学短暂而丰富多彩的两年硕士生活快要结束了，我的学生生涯也 致谢 在浙江大学短暂而丰富多彩的两年硕士生活快要结束了，我的学生生涯也 将要结束。在这两年里，我感觉很快乐，因为真正的付出过、努力过，也得到了 回报。由于从理科转到金融的缘故，硕士这两年与本科四年是完全不同的体验， 也让我体会到了不同的味道。 在这两年里，我遇到了许多朋友，同师门下的同学、实-j时候的同事、同 班同学、社团的朋友等等。我们一块出游过、聚餐过、聊天过，正是你们使我的 这两年变得多彩缤纷。还有我的硕士导师朱老师，朱老师是我职业发展的导师， 我能够去做量化这个适合我的行业，离不开他的锐利的眼光以及一步步的引导。 最后，我要感谢家人对我的无私的支持，我会努力的。 万方数据 摘要当前国内量化对冲基金行业方兴未艾，量化交易呈现快速发展的趋势。这些 摘要 当前国内量化对冲基金行业方兴未艾，量化交易呈现快速发展的趋势。这些 对冲基金研究国外成熟的量化交易策略，并将这些策略运用到国内的交易中。其 中R．Breaker是一个经典的策略，自公开之后在国外取得了高额稳定的回报。本 文首先对国内外主流的量化交易策略进行了回顾和总结，然后运用R—Breaker策 略对近3年的沪深300股指期货进行了回测分析和优化，并以优化后的R．Breaker 策略为基础设计了向上突破型的新策略。 由于2015年9月份监管部门对股指期货程序化交易进行了限制，手续费、 保证金比例大幅提高。本文运用新策略对该段时间进行了回测，发现限制前后的 回测结果由盈转亏，这表明监管部门的交易限制确实能制约程序化交易。但是随 着市场情绪恢复以及金融市场的不断成熟，交易规则会回归正常状态，因此本文 设计的新策略依然具有实际意义。 此外本文创新性地将小波分析的方法运用到新策略的改进中。实时小波降噪 可以减少错误的信号导致的亏损交易次数，这在手续费率大幅提高的背景下有重 要的意义。 关键词：量化交易策略R．Breaker模型新策略设计实时小波降噪 万方数据 AbstractIn Abstract In the nowadays，quantitave trading shows trend of rapid development．Hedge funds in China begin tO study mature quantitative trading strategies of the overseas，and the strategies used in the domestic market．Among those strategie