两类多维风险模型有限时间破产概率的一致渐近性-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

曲阜师范大学硕士学位论文 曲阜师范大学硕士学位论文 i万方数据 i 万方数据 两类多维风险模型有限时间破产概率的 一致渐近性 摘 要 本文考虑了两类带布朗运动干扰和常利率的 n 维更新风险模型有限时间的破产 概率的一致渐近性. 其中一类风险模型中的 n 种索赔来到的时间是不同的; 另一类的 n 种索赔来到的时间是相同的. 在这两类 n 维风险模型中, n 种索赔的索赔额的大小 是上尾渐近独立(英文简写为 U T AI, 见定义 2.4)的随机变量, 它们的分布函数同时属 于长尾分布类(见定义 2.2) 和主导变化尾分布类(见定义 2.2), 而且来到时间间隔服从 广义下限相依结构(英文简写为 W LOD, 见定义 2.3). 本文所讨论的两类 n 维更新风险模型，其中的一类可以表示一个保险公司有 n 种不同的保险业务且这些保险业务的索赔来到时刻是不相同的; 而另外一类可以表示 一个保险公司的 n 种不同的保险业务的索赔来到时刻是相同的. 本文的主要目的是 研究这两类风险模型的三种有限时间的破产概率的一致渐近性. 我们定义了三种多维 的非标准的更新风险模型的破产时. 这三种破产时分别是: 一、保险公司中的每一个 业务的盈余都达到负值的最小时间; 二、保险公司中至少有一个业务的盈余达到负值 的最小时间; 三、保险公司中的所有业务盈余的和值达到负值的最小时间. 对应每一 种破产时我们相应的定义了一种破产概率. 最后, 我们得到了这三种有限时间破产概 率的一致渐近性. 根据文章的主要内容, 本文可分为以下五章: 第一章描述了本文所要研究的两类 多维风险模型; 第二章的预备知识主要介绍了本文中所用到的定义和一些背景; 在第 三章中给出了本文的一些结果; 在第四章中我们给出了一些引理; 最后是主要结果的 证明. 关键词： 一致渐近性; 布朗运动; 相依; 有限时间破产概率. ii万方数据 ii 万方数据 Uniform asymptotics for the finite-time ruin probabilities of two kinds of nonstandard multi-dimensional risk models Abstract Uniform asymptotics for the ?nite-time ruin probabilities of two kinds of nonstan- dard n-dimensional renewal risk models with di?usion generated by Brownian motions and constant interest forces are considered by this paper. In one of models, n classes of claims have di?erent arrival times. In the anther model, n classes of claims have the same arrival times. In both models, the classes of claim sizes are all upper tail asymptotically independent and their distributions belong to the intersection of the long-tailed distribution class and the dominatedly-vary-tailed distribution class, and the inter-arrival times follow a widely lower orthant dependence structure. About two kinds of nonstandard n-dimensional renewal risk models in this paper, one of models can be seen as that insurance company has n-kinds of insurance that their claims have di?erent arrival times. Another model can be seen as that insurance company has n-kinds of insurance that their claims have the same arrival times. In this paper, we focus on three kinds of uniform asymptotics f