第三讲多维随机变量及其分布文档.DOC

第三讲 多维随机变量及其分布 考试要求 1. 理解多维随机变量的概念，理解多维随机变量的分布的概念和性质，理解二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布，理解二维连续型随机变量的概率密度、边缘密度和条件密度.会求与二维随机变量相关事件的概率. 2. 理解随机变量的独立性及不相关的概念，掌握随机变量相互独立的条件. 3. 掌握二维均匀分布，了解二维正态分布的概率密度，理解其中参数的概率意义 . 4. 会求两个随机变量简单函数的分布，会求多个相互独立随机变量简单函数的分布. 一、 各种分布与随机变量的独立性 1. 各种分布 （1）一般二维随机变量 F （x, y）=P{ X ￡ x, Y ￡ y }, x? （?￥, +￥）, y? （?￥, +￥）的性质 F （x, y）为联合分布函数 1） 0 ≤F （x, y）≤1 , x? （?￥, +￥）,, y? （?￥, +￥）; 2） F（?￥, y ）= F（x, ?￥）=0, F（+￥,+￥）=1; 3） F （x, y）关于x, y 均为单调不减函数； 4） F （x, y）关于x, y 均分别右连续. （2）二维离散型随机变量的联合概率分布、边缘分布、条件分布 联合概率分布律 P{X = xi , Y = yj } = pi j , i, j =1, 2 ,×××