商业银行流动性风险的测试与防范-系统工程专业论文.docxVIP

武汉理工大学硕士论文摘要 武汉理工大学硕士论文 摘要 金融市场的核心是商业银行，在当代世界各国的金融体系中，商业银 行以其机构众多、业务量大、辐射面广、资本雄厚而居于主体和骨干地位。 作为经济流动性的最大提供者，银行在稳定经济全局和增强公众信心方面 发挥着巨大的作甩。由于商业银行是以追逐利益为目标、以经营金融资产 和负债为对象，所以，商业银行的风险要大于一般工商企业的风险。其中， 流动性风险是商业银行面临的最主要的风险之一，也是风险暴露或损失表 现的比较极端的一种金融风险。因此，流动性的度量和流动性风险的防范 对于商业银行来说意义重大。 在对现有文献和研究成果总结回顾的基础上，本文首先考察了流动性 风的产生原因以及影响因素。由于商业银行资金来源和资金利用的不确定 性和不规则性，以及商业银行流动性和盈利性的矛盾，导致了商业银行的 经营过程中必然存在着流动性问题。而流动性风险的影响因素主要有资产 负债结构、中央银行政策、金融市场发育程度、信用风险和利率变动等方 面。 对于流动性风险的衡量，首先从流动性需求的预测入手。流动性需求 的预测主要有两种方法，即资金来源及运用法和资金结构法。然后，总结 了现有的度量流动性的方法。主要有流动性指数、存款集中度、资金差额 和资金要求和流动性财务指标。随后，基于现金流和期限结构的角度，给 出了新的流动性的度量方法。现金流方法的思想是将商业银行的资金结构 在合理简化为存款流和贷款流的基础上，给出了商业银行产生流动性风险 的概率。期限结构方法是将资产和负债平均到期期限作为出发点，给出商 业银行资产负债的平均期限差额作为流动性的度量。 关于流动性风险的防范，首先给出了防范流动性风险的三种机制：准 备金要求机制、存款保险机制和最后贷款人机制。然后，在分析资产负债 结构的基础上，从资产和负债合理匹配的角度出发，在商业银行盈利性最 武汉理工大学硕士论文大的目标下，从资产结构调整和负债结构调整两个方面给出了防范流动性 武汉理工大学硕士论文 大的目标下，从资产结构调整和负债结构调整两个方面给出了防范流动性 风险的措施。 作为上述研究内容的一个总结，本文最后绘出了两个案例．分别为美 国的大陆伊利诺银行和我国威海市商业银行，并分析和总结了流动性危机 产生的各种原因。 关键词：流动性流动性风险商业银行 II 武汉理工大学硕士论文Abstract 武汉理工大学硕士论文 Abstract Commercial bank is the core ofmoney market．1t is the main part in many countries’financial system because of its multitudinous organization and its abundant capital．As the biggest offer of liquidity,commercial bank play a great role in stabilizing economic overall situation and strengthening confidence of general public．Because commercial bank deals in financial asset and financial liability and regard interest as its objective．the risk of commercial bank is more than that of ordinary industry and conlInerce． Further more，liquidity risk is one ofthe main risks in commercial bank and is one of the risks that will result in great loss．Accordingly,the measurement and the control ofliquidity risk are important to commercial bank． On the basis of tlle literature review,the article first researches the causation and influencing factors．Because the uncertainty of the soBrce and the using of funds and the contradiction between liquidity and interest, liquidity risk is certain to