原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
企业财务风险管理 - 外汇风险
1、假设 1 欧元=1.1762 美元，1 欧元=0.8801 英镑， 则英镑与美元的套算汇率为 （1.3364 ）。
2 、一个公司如果买卖都用一种货币， 或借款贷款都用一种货币， 它就可以通过把收款和付
款进行匹配的方法降低自己的外汇交易风险。 （正确 ）
3、假设直接报价法下， 1 美元=92.60 日元，那么 1 日元可以兑换的美元为（ 0.0108 ）。
4 、中间汇率是指商业银行买入汇率和卖出汇率的算数平均值。 （正确 ）
5、卖出汇率是银行卖出基准货币买入变动货币的汇率。 （正确 ）
6 、按照惯例，国际外汇市场上采用间接标价法的货币是（ 英镑 ）。
7 、假设当期 1 欧元=1.3600 美元，欧元期货合约的规模是 125 000 欧元，最小变动价位是
0.0001 点。当期货合约价格每跳动 0.0001 点时，合约价值变动（ 12.5 美元 ）。
8 、远期外汇合约是指现在签订的、约定在未来某个日期按现在市场汇率买卖货币的合同。
（ 错误）
9、外汇期货交易是在固定的期货交易所内交易。 （正确 ）
10、最早产生的金融期货品种是（ 外汇期货 ）。
11、依据利率平价理论，同即期汇率相比，利率低的国家的货币在远期会贬值。 （错误 ）
12 、当 A公司签订了购买外汇看涨期权合约后，如果到期日的市场价格低于协定价格，通
常 A 公司应该采取的策略是（ 放弃执行 ）。
13、货币互换主要用于规避短期汇率风险。 （错误 ）
14、货币互换期末交换本金时的汇率等于（ 期初的约定汇率 ）。
2. 下列关于货币互换的说法错误的是（ A ）。
A、货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险
B、货币互换既明确了利息的支付方式，又确定了汇率
C、货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金， 不同货币本金的数额
由事先确定的汇率决定
D、货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的交易
4. 假设美国某银行外汇标价为 GBP/ USD=1.5550/60 ，远期汇差为 40/20，则
远期汇率为（ GBP / USD =1.5510/40 ）。
5. 直接标价法以一定单位外国货币为标准进行这算来表示汇率， 这个单位可以
是（1 个外币单位或 100 外币单位 ）。
判断题 （共 5 题）
6. 货币互换主要用于规避短期汇率风险。（ 错误）
7. 货币互换风险高于利率互换。（ 正确）
8. 外汇期货交易是在固定的期货交易所内交易。（ 正确）
9. 依据利率平价理论，同即期汇率相比，利率低的国家的货币在远期会贬值。
（错误 ）
文档评论（0）