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[最新]实用范文 精品文档 论文文献 影响GDP增长的经济因素分析 影响GDP增长的经济因素分析 　　摘要：年来，我国GDP逐年增长，经济发展速度令人瞩目。为了更好的了解我国经济增长的原因，对影响我国GDP增长的经济因素进行了分析。主要从GDP，出口，消费与能源消费总量关系的协整分析入手，通过对我国1983-2010年的有关数据进行计量分析，结果表明我国经济增长与出口，消费和能源消费总量存在长期均衡关系，但它们的相互影响程度和短期动态关系却存在一定的差异，并在此基础上提出促进我国经济增长的一些相关政策性建议。 　　关键词： 　　经济增长；协整；误差修正模型 　　中图分类号：F2 　　文献标识码：A 　　文章编号2013 　　1文献回顾 　　经济增长理论的研究在当代有着举足轻重的地位，为各个时代的学者所关注并且不断完善创新。凯恩斯的消费函数理论，凯恩斯在《就业、利息和货币通论》（1936）一书中提出：总消费是总收入的函数。这一思想用线性函数形式表示为： 　　Ct=a+b*Yt（1） 　　式中C表示总消费，Y表示总收人，下标t表示时期；a，b为参数。参数b称为边际消费倾向，其值介于0与1之间。（1）式反映了消费随收人增加而增加的倾向。凯恩斯以收人来解释消费的理论被称为绝对收人假说。由于总支出E分为消费和投资两部分。即： 　　E=e+i（2） 　　由总收人等于总支出：Y=E。联合方程式（1）、（2）可得： 　　Y=（a+i）/（1-b）（3） 　　由于0b1，b越接近1，总收入越大。这解释了消费跟国民收人的密切关系，在国民收入的支出法计算中： 　　Y=C+G+I+X-M（4） 　　在（4）式中，由于G的稳定性，可以看出国民收入Y受到C，I，X，M（消费，投资，出口，进口）的影响。 　　关于影响我国经济增长的因素分析，近年来，国内学者做了大量的研究，但他们的研究仅限于各因素与GDP之间的比重讨论，研究的落脚点在于分析近年来各因素占GDP的比重增减的原因，并提出有关政策建议。深入分析它们之间关系并建立两者关系模型的文献很少。杨全发、舒元在论述了出口促进经济增长的机制和条件后，利用巴拉萨和费德建立的模型进行了实证分析。许和连、赖明勇利用协整分析技术和Granger因果关系方法检验了出口带动经济增长假设在中国的情况。徐凤，金克琴利用误差修正模型分析了经济增长与国内居民消费之间的关系等等。 　　2实证分析 　　本文选取1983-2010年间的数据作为样本，其中用EX表示出口，XF表示消费，NY表示能源消费总量，通过宏观经济总量指标国内生产总值GDP反映经济增长，其数据直接来源于中经网统计数据库和《中国统计年鉴》。因为对数变换并不影响原变量之间的协整关系，而且对数变换往往可以消除异方差现象，所以对GDP和EX，XF，NY进行对数变换，并分别用LOG（GDP）和LOG（EX），LOG（XF），LOG（NY）表示对数变换后的国内生产总值，出口总额，消费和能源消费总量。 　　采用协整方法来分析LOG（EX），LOG（XF），LOG（NY）和LOG（GDP）四个时间序列由于直接采用最小二乘法（OLS）对非平稳时间序列进行回归有可能产生伪回归的结果。首先对LOG（EX），LOG（XF），LOG（NY）和LOG（GDP）进行单整性检验，然后进行协整性检验，最后建立误差修正模型。 　　（1）时间序列的平稳性检验。 　　在对经济变量的时间序列进行最小二乘回归分析之前，首先要进行单位根检验，以判别序列的平稳性。在此对序列采用ADF检验，由检验结果可知，LOG（GDP）的ADF检验值（-1.1599）大于ADF分布表中的临界值（-35875）（给定5%的显著水平），不能拒绝存在单位根的零假设，则该序列不平稳。同样，LOG（EX），LOG（XF）和LOG（NY）也是非平稳的时间序列。而△2LOG（GDP），△2LOG（XF），△2LOG（NY）在5%的显著性水平上都拒绝了存在单位根的假设，表明这三个变量是二阶差分平稳的，同理可知，△LOG（EX）在5%的显著性水平上拒绝了存在单位根的假设，表明该变量是一阶差分平稳的。综上所述，序列LOG（EX），LOG（XF），LOG（NY），LOG（GDP）均为二阶单整序列。依据协整理论，对于通过平稳性检验且为同阶单整序列来说，可以进行协整检验，分析它们之间的协整关系。 　　（2）协整关系检验。 　　Johansen（1988）提出极大似然估计法（MLE），以检验多变量之间的协整关系，Johansen检验的基本思想是基于VAR模型将一个求极大似然函数的问题转化为一个求特征根和对应的特征向量的问题，以此判断协整关系是否存在以及协整关系的个数，Joh