时间序列建模、预报的原理与应用实例.pdfVIP

时阃序列建模、预报的原理与应甩实侧 ARMA(p，口)模犁的呵逆域。 和可逆域可以具体的有解析式表示．例如 (2．2．5) m‘2)=舫：妒=(妒I．仍)r-1pI1，p2--+{oI1) c1} (2．2-6) (巾㈣，。m)：《％B)：，㈨1，Io,I 2．2．3Jury准则 的平稳域和可逆域就比较复杂。当然，町通过求解高次代数方程，判定其根是否在单 化圆外，但这样做比较困难而且也毫无必要，我们可借_}{j微分方程中关丁特征根分布 的判别方法米达到目的。现将血印准则的内容阐述如F： 设多项式 (2．2．7) 2+qZ+a0口o0 F(Z)=日。Z”+a／，_lZ”一‘+···+日2Z 则F(Z1的根全在单位圆内的充分必要条件是 (2．2．8) F(1)O；F(～1)O，当为奇数，F(一1)0，当n为偶数。 以及 cz卫，) 川c”}bol吣¨。}{Cn-2卜。，㈨蚓 这一1个关系式全部成立。 上式中，以是F(Z)的系数，bk，吒，…，q^依次由r列方阵求得 口 日 O H 々 6 1| k=0，】，2，…，拧一l ≈ Ⅱ n H 女 旷㈠n-1-kI，女：0,1，2，…扩2 阮，吼 { 时间序列建模、预报的原理与应用实例 卜c”z m1，k=0,1,2,-．．,n-3 jCn2吼 l 若求剑相应于Pt的一步，七只能取0,1，2，3，那么最后一步q女为 吼：P岛“}’k：o，1，2， lp3Pkl 注意，在这个不等式中，第一式与其余不等号相反。 利用Jury准则，可以直接从系数来判断多项式根的分布，冈而可以借用该准则对 模型参数进行平稳可逆性判别，耍注意先将妒(B)和0(B)化为(2，2．7)的形式。显然， 对应丁F(Z)的系数0。，q，…，a。)，参数妒的平稳性检验等价于对 (一％，一矿H，…，一仍，1)进行Jury判别，参数0的可逆性检验等价丁对 (一见，一Oq十…，一01，1)进行以∥判别，若两个检验全都通过，则表明模型参数全在平 稳可逆域内，即(仍p)∈(中(肼，@(9))吐 由以W准则还可推山一一个虑用中更为方便的结果，即多项式F(Z)的根令在单位 圆山的一个充分条件为 aH口一】…no0 (2．210) 相应的，ARMA(p，g)模型参数妒和0若满足 蛾妒2…妒。O，只02…Oq0 (2．2．11) 则妒(口)和O(B)可满足平稳性及可逆性，(2．2．11)式对于选择精估计迭代初值提供了 方便。 2．3 征 时间序列建模、预报的原理与应用实例 r 一 X |I (2．3，12) 妒 K 妒 以=取■-。=E(