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厦门大学《多元统计分析》试卷A
经济学院计统系 级 专业 本科生
一、（20 ％）判断题
1、“p 维随机向量X (X ,..., X )′的协差阵及相关阵一定是非负定阵”是
1 p
否正确，并说明理由。
2 、“距离判别是Bayes 判别的一种特例”是否正确，为什么？
二、（15％）设标准化变量X 1, X 2 ,X 3 的协差阵（即相关阵）为
⎡1.00 0.63 0.45⎤
⎢ ⎥
R ⎢0.63 1.00 0.35⎥，
⎢⎣0.45 0.35 1.00⎥⎦
R 的特征值和相应的正则化特征向量分别为：
λ 1.9633, l (0.6250,0.5932,0.5075)
1 1
λ 0.6795, l (−0.2186, −0.4911,0.8432)
2 2
λ 0.3572, l (0.7494, −0.6379, −0.1772)
3 3
要求：
1 A
）计算因子载荷矩阵 ，并建立因子模型；
2 ）计算公因子F 的方差贡献g 2 ( j 1, 2,3) ，并说明其统计意义。
j j
⎡ 2 2 ⎤
σ ρσ 0
⎢ 2 2 2 ⎥
三、（10％）设三元总体X 的协方差阵为Σ ⎢ρσ σ ρσ ，试求总体主成⎥
⎢ 2 2 ⎥
⎣ 0 ρσ σ ⎦
分(0 ρ ≤1 2) 。
四、（15％）金融分析员需要有两项重要指标来衡量，设总体G1 为“金融分析
员满足要求”；总体G2 为“金融分析员不满足要求”（两个总体均服从正态
分布），今测得两个总体的若干数据，并由这些数据得到
2 4 1 1
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