概率论与数理统计第三章多维随机变量及其分布.pdf

第三章 多维随机变量及其分布 第一节 二维随机变量 第二节 边缘分布 第三节 条件分布 第四节 随机变量的独立性 第五节 两个随机变量的函数的分布 第一节 二维随机变量 定义设X , Y是定义在样本空间Ω上的两个随机变量, 则(X , Y)称为二维随机向量或二维随机变量. 对于任意实数x , y , 函数F (x , y ) P {X x ,Y y } 称为二维随机变量(X , Y)的分布函数,或称为随机 变量X 和Y的联合分布函数 . 若将二维随机变量(X , Y)看成是平面上随机点(X , Y)的 的坐标,则分布函数F (x ,y )就表示随机点(X , Y)落在以点 (x , y )为顶点的左下方的无限矩形域内的概率. y (x,y) o x 这时,点(X , Y)落入任一矩形 G {(x, y ) x x x , y  y  y } 1 2 1 2 的概率即可由概率的加法性质求得如下图, ( ) P {x X x ,y Y y } F (x , y ) F (x , y ) F (x , y ) F (x , y ). 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 分布函数具有以下的基本性质： 0 F (x, y ) 1 ,且 （1） 对任意固定的y ,F (, y ) 0 F (x, ) 0 对任意固定的x ， F (, ) 0 F (, ) 1 （2）F (x ,y )是x或y 的不减函数 F (x 0, y ) F (x, y ), F (x, y 0) F (x, y ) （3） （4）对任意的(x , y ),(x , y ), x x , y y 1 1 2 2 1 2 1 2 有 F (x , y ) F (x , y ) F (x , y ) F (x , y ) 0 2 2 1 2 2 1 1 1 如果二维随机变量(X , Y)可能取的值(x , y )只有有限对 i i 或可列无限对,则称(X , Y)是二维离散型随机变量. 记 P {X xi ,Y y j } pij , i , j 1 , 2, 并称为二维离散型随机变量(X ,Y )的分布律 或称为随机变量X 和Y 的联合分布律. 其中p ij 满足下列条件： p 0 （1） ij   （2）p ij 1 i 1 j 1 离散型随机变量X 和Y,它们的联合分布律