南开大学计量经济学课件第8章-特殊解释变量.pdf

第8 章 特殊解释变量 本章主要讨论4 种特殊的解释变量，（1）虚拟变量，（2 ）工具变量， （3 ）滞后变量，（4 ）随机解释变量。 8.1 虚拟变量 在实际建模过程中，被解释变量不但受定量变量影响，同时还有 可能受定性因素影响。例如需要考虑性别、民族、不同历史时期、季 节差异、地域差异、企业所有制性质不同等因素的影响。这些因素也 应该包括在模型中。 由于定性变量通常表示的是某种特性的有和无，所以量化方法可 采用取值为1 或0。这种变量称作虚拟变量，常用D 表示（英文Dummy 的字头）。虚拟变量应用于回归模型中，对其回归系数的估计与检验 方法与定量变量相同。 2014-2-13 计量经济学 8.1.1 测量截距移动 首先考虑用虚拟变量测量截距移动。设有模型， y =  +  x +  D + u (8-1) t 0 1 t 2 t 其中y ，x 为定量变量；D 为虚拟变量，表示影响y 变化的某种定性因素。 t t t 设D 只含有两个类别。当D = 0 或1 时，上述模型可表达为，   0    x u D y t  0 1 t t (8-2) (  )   1    x u D  0 2 1 t t D = 1 或0 表示某种特征的有无。若 不为零，在平面坐标系里模型（8-2 ） 2 表示两个表达式的截距不同。从图8-1 可以看出对应D=0 和D=1 的观测值 明显分为两种类型。 60 Y 40 20  + 0 2 0 X 0 0 20 40 60 2014-2-13 计量经济学 图8-1 测量截距不同 在引入虚拟变量过程中要注意以下几点： ① 若定性变量含有 m 个类别，则模型中最多只能引入 m-1 个虚拟变量，例如对于季节数 据（有4 个季节），最多只能引入3 个虚拟变量。当引入4 个虚拟变量时，就会导致多重共 线性。看表8-1 数据，4 个虚拟变量定义为， 表8-1 x 和虚拟变量D 、D 、D 、D t 1 2 3 4 t xt D1