计量经济学简答.docVIP

PAGE 简答1、简述经济计量分析工作的程序 设定模型、估计参数、检验模型、应用模型 2、简述回归分析与相关分析区别与联系 两者都是研究相关关系的方法。但二者也有区别。相关分析关心的是变量之间的相关程度，但并不能反映变量之间的因果关系；而回归分析则要通过建立回归方程来估计解释变量与被解释变量之间的因果关系。此外，在回归分析中，定义被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量；而在相关分析中，把所考察的变量都看作是随机变量。 3、简述普通最小二乘法估计原理 普通最小二乘法简称OLS，是应用最多的参数估计方法，也是从最小二乘原理出发的其他估计方法的基础。具有以下优良特性：残差平方和最小，无偏性和线性特征。 4、简述方差非齐性的后果 参数的普通最小二乘估计虽然是无偏的，但却是非有效的。参数估计量的方差是有偏的，这将导致参数的假设检验失效，模型预测失效，是非有效的。 5、简述序列相关的后果当一个线性回归模型的随机误差项存在自相关时，就违背了线性回归方程的古典假定，如果仍然用普通最小二乘法估计参数，将会产生严重后果。自相关产生的后果与异方差情形类似。自相关影响OLS估计量的有效性，有效性不再成立，存在比OLS模型更为有效的估计方法。存在序列相关时，OLS方法下的各种检验失效，模型预测失效。因为βi估计的方差不等于OLS方法下计算的方差。 6、简述多重共线处理方法追加样本信息,使用非样本先验信息,进行变量形式的转换,使用有偏估计 7、简述DW的局限性 DW检验只适合一阶自回归形式，而并不适用于检验高阶自回归形式或其它形式的序列相关；模型中不含有滞后因变量。若届时变量中有滞后变量，则DW检验将会失效；模型中含有截距项；存在不能判定的区域。 8、简述方差非齐性的检验方法 样本分段比较法；残差回归检验法 9、简述发达市场经济国家模型特点 建模依据各流派经济理论；模型全面反映西方核算体系 10、简述经济计量模型评价的准则 经济理论准则；统计准则；经济计量准则 11、简述需求函数的特性非负性，可加性，零阶齐次性，对称性，单调性 12、什么是内生变量 是指模型要解释的变量。外生变量决定内生变量，外生变量的变化回应其内生变量的变化。具有一定概率分布的随机变量，它们的数值是由模型自身决定的。 13、简述联立方程偏倚 在结构式模型中，一些变量可能在一个方程中作为解释变量，而在另一个方程中又作为被解释变量，这就使得解释变量与随机误差项之间存在相关关系，从而违背了最小二乘法的一个重要假定，估计量因此是有偏的和非一致的。 14、简要说明格兰杰——恩格尔方法 考察每个变量的单整阶数；变量之间的长期均衡关系；误差修正模型 15、什么是经济计量学 它是在定性分析基础上，专门探讨如何用经济数学模型方法定量描述具有随机性特征的经济变量关系的边缘科学，或者说，它是数理经济学和数理统计学的交叉科学。 16、什么是回归分析 回归分析研究一个变量对于一个或多个其它变量的依存关系，其目的在于根据解释变量的数值来估计或预测被解释变量的总体均值。通过建立回归方程来估计解释变量与被解释变量之间的因果关系。 17、简要说明协整理论的重要意义 避免伪回归。估计量的超一致性。区分变量之间的长期均衡和短期动态关系。 18、简述什么是工具变量法 如果能找到一个变量，该变量与模型中的随机解释变量高度相关，但是不与随机误差项相关，那么就可用此变量和模型中的变量构造出模型相应回归系数的一个一致估计量，这种估计方法是工具变量法 19、简述加权最小二乘法 如果模型存在方差非齐性，用适当的方法对原模型进行加权，使变换后的模型消除异方差性。 20、简述经济计量学的任务 以经济学、统计学和数学之间的统一为充分条件，去实际理解现实经济生活中的数量关系。 21、简述TS/CS模型的优点 可以解决样本容量不足的问题；可以估计某些难以度量的因素对被解释变量的影响；有助于正确理解经济变量之间的关系。 22、简述格兰杰和恩格尔检验方法 首先考察变量的单整阶数；其次估计变量之间的长期均衡关系；最后估计误差修正模型 23、简述需求导向模型 需求导向模型是社会需求决定社会生产 需求|导向|决定|生产|社会 24、简述发达市场经济国家模型的特点 依据的经济理论是各种不同流派的理论，即兼容各流派的经济理论。全面反映西方核算体系（SNA）的主要内容 25、简述宏观经济计量模型的导向 需求导向；供给导向；混合导向 26、简述中央计划国家模型特点 模型以MPS核算体系为基础，只注重社会产品的物质生产过程和分配过程；模型以供给为出发点，生产模块是其主要部分；模型的结构存在递推关系。 27、简述发展国家模型特点产出能力而不是有效需求是生产的主要限制;由于存在着投资机会和不存在有组织