读书笔记之私募基金评级.docxVIP

读书会报告之读华宝证券-阳光私募评级报告 《华宝证券-阳光私募评级报告》一文主要内容是关于华宝证券从wind数据库选定对2014年前三季度在规定时间内有公布3个月收益率的3084只阳光私募股票型基金从收益和风险两个角度展开进行定量分析评级。 1.收益率表现分析：注重一只基金的短期和中长期的业绩表现 样本选定从2014年3个季度以来收益率、6月-9月以来收益率、成立以来截止到2015年9月30日以来的收益率分别进行统计排名，选出并公布了Top10的基金产品和投顾。数据显示成立以来截至当前的收益率最高的是赢远投资在2013年12月10日成立的“赢远投资实盘账户”基金，其收益率达448.28%。 2.风险因素分析： 2.1产品风险控制指标：收益率年化波动率、下行风险控制、成立以来最大回撤率 评级模式：25分打分制（5、10、10） 数据显示选定的样本中top10的基金产品中最大回撤率均大于-1.0，其中最优的是星石投资的“星石分级（1号）”的最大回撤率为0。选定样本中top10的基金产品中下行风险均小于0.2，其中有4只基金下行风险数据均为0。此外，“ 泽熙 3 期（山东）” 以 135.27%的今年以来收益表现抢眼。 2.2投资经理及产品业绩持续性统计：投资经理历任以来历史业绩、平均业绩、业绩持续性 评级模式：20分打分制（5、5、10） 依据平均收益439.65%赢得冠军的是赢远投资