第五章信用风险管理.ppt

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第五章 信用风险管理;;本章结构;第一节 信用风险管理概述 ;二、信用风险的成因;第二节 信用风险的衡量;“5C”原则;“5P”原则 ;;;;;5W原则;专家制度存在的缺陷与不足 ;2、专家制度与银行在经营管理中的官僚主义方式紧密相联,大大降低了银行应对市场变化的能力,影响了银行未来的发展。 ;;;二、信用评级;我国企业信用评级(以工行为例) ;三、德尔菲法 ;;;(一)Z评分模型;阿尔特曼建立的分辨函数为:;;;ZETA信用风险模型;ZETA模型公式;;;Z评分模型的优点;Z评??模型的不足;;(二)KMV公司的KMV模型;;;;(三) Credit Risk+——精算风险模型 ;;(五)Credit Metrics 模型;;(五)CPV(Credit Portfolio View)模型 ;各种模型的比较;;;;第三节 信用风险管理方法;债务重组的背景、目的和原因;;三九集团债务重组案例; (二)债务重组的困境 ;(三)重组方案的实施;;专题:资产证券化;;;;(二)资产证券化的主要特点; ;;(二)意义;三、资产证券化的主要当事人;信用增级;;;;;;四、资产证券化的程序;(二)组建特设信托机构SPV (Special Purpose Vehicle);(三)实现项目资产的真实销售;(四)完善交易结构,进行内部评级; (五)划分高级证券和次级证券,办理金融担保;(六)进行发行评级,安排证券销售;

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