第10点章自相关.pptVIP

DW检验的缺点和局限性 ① 有两个不能確定的区域，一旦DW值落在这两个区域，就无法判断。这时，只有增大样本容量或选取其他方法。 ② DW统计量的上、下界表要求n≥15，这是因为样本如果再小，利用残差就很难对自相关的存在性做出比较正確的诊断。 ③ DW检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验。 ④ 只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含滞後的被解释变量。 10.4补救措施：广义差分方程Generalized difference equation ut= ρ ut－1+vt 则ut－ ρ ut－1 =vt 如果知道相邻两个残差是怎样相依为命的，即ρ值，即可消除之 由于ρ可以取-1到1之间的任何值，故称“广义”， “差分”则指相邻两个数据的差 小气的Prais-Winston变换 舍不得第一项之缺失，就外推一个 如果样本量很大，何患此区区？ 爬行的科学，不放过任何一点可能的进步 10.5 如何估计ρ 经常直接使用ρ=1 从d统计量估计 从OLS残差估计 本课程思想与方法概要 寻找经济现象的数量规律，对经济学理论进行计量 基于CLRM假定，由OLS测得二元或多元模型 对模型的可靠性进行检验 CLRM假定被突破的若干情形与对策 如何寻找可靠模型? 最简单的二元模型 总体规律及其随机设定，u的性质 总体不可知，只能以样本推测，使用OLS 多元模型更常用，有类似的假设，但