商务分析-市场风险管理系统建置与开发.pptx

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2019-07-23 发布于山东
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商务分析-市场风险管理系统建置与开发.pptx

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市场风险系统建置与开发基于大数据的证券市场监理;股市操纵的手法股市操纵的判例股市操作的解方;2015/6/7;股价操纵手法与规范 ;郑分析师（主谋）;;;基于大数据的证券市场监理;交易所监视制度的环节;2015/6/7;2015/6/7;市场风险 (Market Risk) 投资标的的价格朝不利方向变动所导致的价值损失。市场风险 ? 信用风险 (Credit Risk) ＋作业风险 (Operational Risk);J.P. Morgan 4:15 Report;;市场需求 (拉力);三元素：模型-部位-风险因子;市场风险管理系统建置;2015/6/7;风险因子的频率???一致！风险因子有庞大的数量！风险因子间相关性机制？风险因子的动态性机制？风险因子的自适性学习？ ;重要 (少数) 部位的建模：愈精细愈好！特殊性部位 (m1) 的风险因子 (k1)?精细模型 VARMA-MGARCH MGARCH: VECH-GARCH / BEKK-GARCH / Diagonal BEKK / CCC-GARCH / DCC- GARCH / ... ICA (Independent Component Analysis) 一般 (庞大) 部位的建模：愈简单愈好！普遍性部位 (m2) 的风险因子 (k2) ?通用模型 Q： k2 通常非常大！如何解决？建置准则精简性 / 可控性 / 合理性 (符合 Stylized Facts);2015/6/7;2015/6/7;ESG 模块开发：Orthogonal ARMA-GARCH 法;CRAN: {QRM} CRAN: {PerformanceAnalytics} CRAN: {ESG} (最后更新日: 2013-01-14) CRAN: {ESGtoolkit} (最后更新日：2014-06-13) CRAN Task Views | Risk Management;感谢您的聆听与指教