第二章 均值向量和协方差阵的检验.ppt

* * §2.4.1 均值及协方差阵的检验 综上所述,我们对三个行业的运营能力进行了具体的比较分析。 从总体来看,信息技术业要稍好于电力、煤气及水的生产和供应业以及房地行业。 原因可能是因为房地行业在前几年的快速发展后,由于进入企业过多,盲目上马项目过多,造成了不良局面,以致整个行业不景气,运营能力有所下降。而信息技术业作为新兴行业,发展较快,利润空间较大,从获利能力,成长能力上来看发展良好,整体运营能力较强. 对于每一财务指标的分析上面已有说明,此处不再赘述。 作业 1. 试举出两个可以运用多元均值检验的实际问题。 2. 试谈Wilks统计量在多元方差分析中的重要意义。 3. 今选取内蒙古、广西、贵州、云南、西藏、宁夏、新疆、甘肃和青海等9个内陆边远省份。选取人均GDP、第三产业比重、人均消费支出、人口自然增长率及文盲半文盲人口占15岁以上人口的比例等五项能够较好的说明各地区社会经济发展水平的指标。验证一下边远及少数民族聚居区的社会经济水平与全国平均水平有无显著差异。 地区 人均GDP 三产比重 人均消费 人口增长 文盲半文盲 内蒙古 5068 31.1 2141 8.23 15,83 广西 4076 34.2 2040 9.01 13.32 贵州 2342 29.8 1551 14.26 28.98 云南 4355 31.1 2059 12.1 25.48 西藏 3716 43.5 1551 15.9 57.97 宁夏 4270 37.3 1947 13.08 25.56 新疆 6229 35.4 2745 12.81 11.44 甘肃 3456 32.8 1612 10..04 28.65 青海 4367 40.9 2047 14.48 42.92 边远及少数民族聚居区的社会经济水平发展的指标数据： 数据来源：《中国统计年鉴》（1998）。 5项指标的全国平均水平为μ0=(6212.01 32.87 2972 9.5 15.78)’ 作业 4. 试对某一实际问题具体运用多元方差分析方法。 作业 * * * * §2.2.2 检验 上面讨论的检验Σ=Σ0，是帮助我们分析当前的波动幅度与过去的波动情形有无显著差异。 但在实际问题中，我们往往面临多个总体，需要了解这多个总体之间的波动幅度有无明显的差异。 例如在研究职工工资构成时，若按工业行业分组，就有采掘业、制造业、文化教育、金融保险等，不同行业间工资总额的构成存在波动，研究波动是否存在显著的差异，就是做行业间协方差阵相等性的检验。 * * §2.2.2 检验 设有r个总体，从各个总体中抽取样品如下： 此时要检验的假设是： 检验所用统计量是： §2.2.2 检验 其中， * * §2.2.2 检验 当r, p, n不大且n1=n2=…=nr=n0时,本书附表4中列出了M 的上α分位点; 若r, p, n较大且{ni} 互不相当时，附表4中未列出它们对应的临界值，此时可用F分布去近似，M 近似遵从bF(f1,f2),记作 * * §2.2.2 检验 其中 * * §2.3 有关检验的上机实现 1. 均值检验 正态性检验； 各总体的均值向量是否有显著差异； 上述差异体现在哪些均值向量的分量上； 哪些总体的均值分量是有显著差异的； 2. 协方差阵的检验 * * §2.3.1 均值及协方差阵的检验 【例2.1】 1999年财政部、国家经贸委、人事部和国家计委联合发布了《国有资本金效绩评价规则》。其中，对竞争性工商企业的评价指标体系包括下面八大基本指标：净资产收益率、总资产报酬率、总资产周转率、流动资产周转率、资产负债率、已获利息倍数、销售增长率和资本积累率。下面我们借助于这一指标体系对我国上市公司的运营情况进行分析，表2-1所列的是35家上市公司2000年年报数据，这35家上市公司分别来自于电力、煤气及水的生产和供应业，房地行业，信息技术业，在后面各章中也经常以该数据为例进行分析。 * * §2.3.1 均值及协方差阵的检验 表2-1 行业 公司简称 股票 代码 净资产收益率 总资产报酬率 资产负债率 总资产周转率 流动资产周转率 已获利息倍数 销售增长率 资本积累率 电力、煤气及水的生产和供应业 深圳能源 000027 9.17 4.92 53.45 .39 1.57 3.56 2.76 33.00 深南电Ａ 000037 .61 1.23 61.17 .60 1.74 1.41 -12.81 -.01 富龙热电 000426 -11.30 -5.56 48.89 .