动力学系统参数辨识问题最优控制解的理论与方法-应用数学和力学.pdf

应用数学和力学,第20 卷 第3期( 1999年3 月) 应用数学和力学编委会编 Applied Mathe atics and Mechanics 重 庆 出 版 社 出 版 : 1000_0887( 1999) 03_0229_34 ( ) 1 1 2 吴志刚 , 王本利 , 马兴瑞 1 哈尔滨工业大学航天工程与力学系, 哈尔滨 150001; 2 中国空间技术研究院,北京 100081 : 基于文( )(应用数学和力学, 1998,20( 2) ) 内容和随机最优控制理论, 本文首先 介绍了随机动力学系统参数辨识问题最优控制解 概念 然后讨论了建立参数辨识问题HJB 方 程 过程以及参数辨识 算法 最后给出了一个应用实例: 解决动力学系统局部非线性参数辨识 问题 方法 : 动力学系统; 参数辨识; 随机最优控制; HJB方程 : V4141 : A 引 言 对实际动力学系统及其参数辨识问题 研究过程中, 常会遇到随机外界输入及随机系统 模型参数 这些随机因素导致许多与确定性动力学系统特性迥异 现象, 因而随机动力学系 [1] 统参数辨识问题 研究具有更广泛 实际意义 和确定性动力学系统相同,利用动态规划 方法也可以把一个随机动力学系统 参数辨识问题转化为按随机动力学系统 确定性初值参 数化了 一族动力学系统 参数辨识问题 利用HJB 方程 解, 同样可以获得这个系统参数 辨识问题 最优控制解 对仅有部分观测信息 随机动力学系统参数辨识问题 研究, 以及基于HJB 方程粘性解 概念 讨论,将在作者 其他论文中进行 1 随机动力学系统参数辨识问题 最优控制解 考虑随机动力学系统 参数辨识问题,该系统用下述随机微分方程来描述 dx ( t) = g (x ( t) , u( t) ) dt + (x ( t) , u( t) ) dw , t n ( 1) sy x (0) = x 0 R , 其中,状态变量x ( t) 为n 维随机过程, 待辨识系统参数u( t) 为r 维随机过程 定义 U 是r 维 r 欧氏空间R 中 一个子集, 并设: : 1997_10_13; : 1998_08_15 : 国防科技 九五预研项目资助(A966000_50), 国家教委跨世纪优秀人才计划基金资助 : 吴志刚( 1972~ ) ,男, 博士 229 230 吴 志 刚 王 本 利 马 兴 瑞 与 方 r Uad = u( t) | u( ) : [ 0, T] R , 其它各项 意义如下: ( , F , P) 是一个概率空间, w , t 0是概率空间( , F, P ) 上 n 维随 t