计量经济学 第五章 异方差.pptVIP

* 3)计算F统计量 因此原模型中存在异方差 (4)给定显著性水平0.05，查F分布表，得 * 2.帕克检验 (3.7328) * 3.格里奇检验 (2.9400) (3.3218) (2.1808) 因此可以认为原模型中存在异方差 (2.9400) * 4.怀特检验 辅助方程的回归结果为： (2.2413) (-1.7219) * 5.4 异方差的修正 如果模型经过检验存在异方差问题，首先应该分析模型中是否遗漏了一些重要的自变量，或者考虑模型的函数形式设置的是否适当，然后可以采取一些措施来消除异方差所带来的不利影响。 在实际的处理过程中，主要有加权最小二乘法和模型转换法 * 1.加权最小二乘法(Weighted Least Square) 加权最小二乘法的前提条件：随机误差项的方差已知 以一元线性回归模型为例 为了分析方便，将其写成 * 因此模型转换为同方差模型，可以使用最小二乘法估计模型，并且得到最优线性无偏估计量 * 根据最小二乘法估计转换后的模型时，应该有 从上面的分析过程中可以看出，在极小化的过程中，在通常的残差平方和加上了权数，因此这种方法就称作加权最小二乘法，对于异方差模型，加权最小二乘估计量才是最佳估计量。 * 2.模型转换法 前提条件：总体随机误差项方差未知，但是可以判断出异方差的具体形式，这是通过对具体问题的经验分析，