计量经济学 第七章 多重共线性.pptVIP

第七章 多重共线性 7.1 多重共线性的两种表现形式 1. 完全多重共线性 2. 不完全多重共线性 假设现在收集到另外一组样本数据，在这个样本中，两个自变量之间没有明确的函数关系，但是它们之间的相关系数 ， 说明两个变量之间还是存在线性相关关系 7.2 多重共线性产生的原因 1、经济变量之间的内在联系(对横截面数据) 7.3 多重共线性的后果 多重共线性对多元线性模型的影响，可以从完全多重共线性和不完全多重共线性两个方面进行分析。 2.不完全多重共线性对模型的影响 (2)t检验的可靠性降低 模型中存在多重共线性时，估计参数的方差增大，因此其标准差也会增大，从而使得t检验值减小,一个或多个自变量可能没有办法通过参数的显著性检验，其检验的可靠性也会降低 (4)参数估计值及其标准差对数据的微小变化都非常敏感 7.4 多重共线性的检验 多重共线性检验一般要实现下面几个任务 1.利用相关系数检验 通过计算自变量之间的两两的相关系数，可以大体判断出模型中是否存在多重共线性 2.综合分析普通最小二乘估计的结果 如果最小二乘估计结果的拟合系数和方程总体显著统计量都比较大，而有的自变量的偏斜率系数t检验值较小，无法通过显著性检验，此时模型中可能会存在多重共线性问题 3.通过辅助回归方程进行检验