时间数列分析教材.ppt

* 第八章 时间序列分析 * 3.3 平均发展速度和平均增长速度 * 第八章 时间序列分析 * 3.3 平均发展速度和平均增长速度 * 第八章 时间序列分析 * 年 份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 GDP（亿元） 1 028 ?1 113 ?1 249 ?1 441 ?1 664 ?1 941 发展 速度 /% 环比 — 108.27 112.22 115.37 115.48 116.65 定基 — 108.27 121.50 140.18 161.87 188.81 【例8-12】根据例8-11中的资料，用几何平均法计算2002－2006年期间泉州市的地区生产总值的平均发展速度和平均增长速度。 3.3 平均发展速度和平均增长速度 * 第八章 时间序列分析 * 年 份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 GDP（亿元） 1 028 ?1 113 ?1 249 ?1 441 ?1 664 ?1 941 发展 速度 /% 环比 — 108.27 112.22 115.37 115.48 116.65 定基 — 108.27 121.50 140.18 161.87 188.81 3.3 平均发展速度和平均增长速度 * 第八章 时间序列分析 * 年 份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 GDP（亿元） 1 028 ?1 113 ?1 249 ?1 441 ?1 664 ?1 941 发展 速度 /% 环比 — 108.27 112.22 115.37 115.48 116.65 定基 — 108.27 121.50 140.18 161.87 188.81 3.3 平均发展速度和平均增长速度 * 第八章 时间序列分析 * 4.1 时间序列的构成要素与模型 * 第八章 时间序列分析 * 构成因素 长期趋势 (Secular trend ) 季节变动 (Seasonal Fluctuation ) 循环波动 (Cyclical Movement ) 不规则波动 (Irregular Variations ) 模型 乘法模型：Yi = Ti × Si × Ci × Ii 加法模型：Yi = Ti + Si + Ci + Ii 4.1时间序列的构成要素与模型（要点） * 第八章 时间序列分析 * 4.2 长期趋势的测定方法 测定长期趋势的方法主要有时距扩大法、移动平均法和数学模型法。 1．时距扩大法 时距扩大法是测定长期趋势最简便的一种方法。它是对原动态数列中较短的时距单位适当扩大，并计算出扩大了的较大时距单位的指标数值，形成新的动态数列，以消除原动态数列中受季节变动或循环变动和偶然因素的影响，呈现出现象变动的长期趋势。 * 第八章 时间序列分析 * 4.2 长期趋势的定方法 [例8-22］某铁路区段2004—2006年按季统计的货物周转量见表8-18。 用时距扩大法，把时距扩大为年，同时把每年四个季度的货物周转量合并为每年的货物周转量，这样得到新的年货物周转量的时间序列：1616，2032，2640 从这个长期趋势，可以看出该铁路区段的货物周转量从2004到2006年是逐年增长的。 * 第八章 时间序列分析 * 4.2 长期趋势的定方法 ２.移动平均法 移动平均法是将原来的时间数列的时距扩大，采取逐项依次递移的办法，计算扩大时距后的各个指标数值的序时平均数，形成一个派生的时间数列。在这一新的派生数列中，由于短期起作用的偶然因素的影响已经消弱，甚至已被排除，从而可以显示现象发展的基本趋势。测定长期趋势时，它是常用的一种比较简单的方法。 移动步长为K(1Kn)的移动平均序列为 * 第八章 时间序列分析 * 移动平均法(实例) 已知1981～1998年我汽车产量数据如表4-6。分别计算三年和五年移动平均趋势值，以及三项和五项移动中位数，并作图与原序列比较 * 第八章 时间序列分析 * 移动平均法(实例) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 17.56 19.63 23.98 31.64 43.72 36.98 47.18 64.47 58.35 --- 20.39 25.08 33.11 37.45 42.63 49.54 56.67 58.07 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 51.40 71.42 106.67 129.85 136.69 145.27 147.52 158.25 163.00 60.39 76.50 10