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XX农村商业银行 2018 年度 流动性风险管理报告 省联社 ： 2018 年我行认真贯彻执行省联社及监管部门要求，制定和完善流动 性风险管理相关制度，审慎经营， 把控流动性风险，近年来未发生流动 性风险，确保我行各项业务安全稳健运行。 现将我行一年来流动性风险管理情况报告如下： 一、流动性风险管理的基本情况 （一）流动性风险管理的组织架构与履职情况 我行按照分工明确、 相互制衡原则， 明确董事会、 风险管理委员会、监事会、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，并建立适当的考核和问责机制。 建立由董事会承担最终责任， 董事会风险管理委员会、 财务会计部、业务管理部、合规与风险管理部、资金营运部等相关部门构成的流动性 风险管理体系。其中，资金营运部负责定期评估流动性风险水平及管理状况，向董事会风险管理委员会定期汇报流动性风险状况，及时汇报流动性风险的重大变化或潜在转变。计划财务部与资金营运部负责执行的相关政策、策略和程序，组织实施压力测试和情景分析，并按季将测试 结果向当地监管分局、 省联社、XX 农商行风险管理委员会及董事会汇报，推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用。 1 （二）流动性风险管理制度建设与改进情况 我行于 2016 年 8 月份，拟定了《 XX 农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法》和《 XX 农村商业银行股份有限公司流动性风险应急处置预案》。于 2018 年 11 月重新修订了《 XX 农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法》和《 XX 农村商业银行股份有限公司流动性风险应急处置预案》 ，制度明确了流动性管理总体目标和管理原则，并制建立了流动性风险管理机制。修订后的制度及预案符合监管要求，对我行流动性风险管理具有较强的管控约束作用。 二、流动性风险管理现状 （一）流动性风险的整体监测情况 根据我行 2018 年度执行的整体情况来看， 流动性风险限额管理的各项指标均未超过目标值，符合监管指标要求，流动性风险在控范围内。 1、资产负债情况。截止 2018 年底资产总额 1122089.3 万元，较上年底 1026103.28 万元增加 95986.02 万元，增幅 9.35% 。其中：流动性资产 415724.52 万元，较上年增加 86338.16 万元；负债总额 1048358.03 万元，较上年底 961785.9 万元增加 86572.13 万元，增幅 9%。其中流动性负债 617119.21 万元，较上年增加 91830.55 万元。流动性比例 67.37% ，较上年底增加 4.66% ，资产流动性不断增加。 2、同业业务情况。截至 12 月末我行同业资产业务余额 41.22 亿元，较年初增长 4.73 亿元，增幅 12.96% ，其中结算性存款 1.62 亿，较年初 2 减少 1.2 亿元；存放同业约期存款 8.6 亿，较年初减少 18.06 亿元。持有 至到期投资 25.4 亿元，较年初增加 24.4 亿元，其中：委托省联社购买 的国债 1 亿元，购买同业存单 24.4 亿元。拆放同业 2 亿元，较年初增加 2 亿元。买入返售金融资产 1 亿元（质押式回购），较年初增加 1 元。 长期股权投资 60 万元，为入股省联社资金。 我行没有开展同业负债业务。 同业业务投向及期限方面。我行同业业务资金投向主要为存放同业约期存款、购买同业存单、拆放同业、质押式回购和购买债券，交易对手主要为政策性银行、国有商业银行、全国性股份制商业银行。质押式 回购主要是押利率和押存单，同业存单购买评级 AA+ 以上，拆放同业对方行全部为系统内农商行。期限管理方面，我行在办理资金融出业务时 根据期限错配管理要求，合理审慎确定融资期限，最长期限 3 个月，无半年以上期限，业务到期及时返回，无展期现象。从而保证了同业资产的流动性。 （二）流动性风险指标执行情况 截止 2018 年底流动性比例 67.36% ，大于监管目标值 39.87% ；流 动性覆盖率 147.84% ，大于监管目标值 37.84% ；净稳定融资比例 140.08% ，大于监管目标值 30.08% ；流动性缺口率 61.60% ，大于监管 目标值 70.6% ；优质流动性资产充足率 174.68% ，大于监管要求的 110% 的比例。 3 从以上指标可以看出我行流动性风险非常低， 优质流动性资产充足， 同业资产变现能力强，未出现现金流入小于现金流出的情况，我行总体 流动性风险可控。 （三）流动性风险压力测试情况 根据省联社和保监会要求， 在多个情景下， 对现金流进行压力测试。 在轻度压力情景下：次日内流动性缺口为 52172.39 万元， 2 至 7 日内流 动性缺口为 25759.58 万元， 8 至 30 日内