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时间序列分析 时间序列模型 -ARIMA 时间序列分析概论 一、什么是时间序列： 所谓时间序列数据，是指反应社会、经济、自然等现象的某一数量指标进行时间上的观察所得到的数据。而时间序列就是讲这些观测数据按照时间先后顺序排列起来所形成的序列。 时间序列具有如下几个特点： 时间序列中数据的位置与时间有关，数据的取值随时间的变化而变化。 1978-2012年国内生产总值不变价 2007年上证综指3分钟收益率数据 时间序列具有如下几个特点： 时间序列是对相关的指标变量在不同时间进行观察得到的结果。 时间序列中的数据可以是一个时期内的数据也可能是一个时点上的数据。 时间序列通常存在前后时间上的相依性，不一定是相邻时刻，从整体上看，时间序列往往呈现出某种趋势性或出现周期性变化的现象。 1992年1季度到2009年1季度批发与零售业增加值（2005年不变价格） 按照所研究问题的不同可以将时间序列进行如下分类： 1、按照研究对象的多少，时间序列也可以分为一元时间序列和多元时间序列。 2、按照观察时间是否连续可以分为离散时间序列和连续时间序列。经济分析中主要研究离散时间序列。 3、按时间序列的统计特性，可将时间序列分为平稳时间序列和非平稳时间序列。 时间序列分析方法的发展过程 基础阶段： G.U.Yule 1927年，AR模型 G.T.Walker1931年，MA模型，ARMA模型