eviews的garch模型族操作.pptVIP

;Eviews简介;Eviews简介;Eviews主要功能： 操作灵活简便，可采用多种操作方式进行各种计量分析和统计分析，使数据管理、处理和分析简单方便。其主要功能有： 　　（1）采用统一的方式管理数据，通过对象、视图和过程实现对数据的各种操作； 　　（2）输入、扩展和修改时间序列数据或截面数据，依据已有序列按任意复杂的公式生成新的序列； 　　;Eviews主要功能：;Eviews主要功能：;;时间序列建模步骤;实例操作;实例操作;;;;;;本案例中选择最后一个integer-data， Start date中输入1 ；End date中输入548。;建立序列 可以采用直接输入法、复制法、导入法。 直接输入法/复制法：点击EViews主菜单中的Objects/New Object，出现如图所示的对话框，点击OK后就可以直接输入收集到的数据或是复制得到序列： ; 导入法：把存于EXCEL等文档的数据导入序列中。 选择主菜单中File/Import/Read Text-Lotus-Excel，找到已经存好的数据Excel文件，点击“打开”后，出现如图所示对话框。 ;; 本案例中对序列p的数据取对数然后差分，得到新的序列r,代表对数收益率。输入的表达式为r=dlog（p），如图所示：;得到工作表，如图所示： 至此完成数据导入工作。 ;序列描述性分析;;;;考察序列的平稳性;得到ADF检验的结果如下：;;;;;检验ARCH效应;然后在视图中点击view-correlogram，然后点击ok，就得到了对数收益率的自相关函数分析图。 ;建立GARCH类模型;;点击主菜单Quick/Estimate Equation,得到如下对话框，在 Method选择GARCH,在Mean equation框中输入w，ARCH和GARCH处都选择1，点击确定。 ;（1）GARCH(1,1);;（1）GARCH(1,2);; T-GARCH的操作为： 点击主菜单Quick/Estimate Equation,得到如下对话框，在 Method选择GARCH/TGARCH，再将Threshold数值输入1，点击确定。如下图：;T-GARCH(1,1);E-GARCH的操作为： 点击主菜单Quick/Estimate Equation,得到如下对话框，在 Method选择EGARCH，再将Threshold数值输入0，点击确定。如下图：;;;模型验证;;;