中国银行业监管评价指标体系构建研究.pdfVIP

财经分析 中国银行业监管评价指标体系构建研究 张 昶 （南开大学经济学院 ， 天津 300071 ） 摘 要 年全球金融危机爆发以来 各国政府都更加注重对金融行业尤其是银行业的监 【 】2008 ， 管。 本文根据金融监管和银行业监管的主要目标选取三大类七个角度共 21 个指标 ，构建了较 为全面完善的我国银行业监管评价指标体系。 并基于该体系计算出银监会建立以来我国银行 业监管指数 反映了历年的风险和监管状况 最后基于该指标体系提出了控制银行业风险的相 ， 。 关政策建议。 【关键词 】银行监管 ； 监管评价 ； 指标体系 【中图分类号】F830 【文献标志码 】A 【文章编号 】1003-0166(2015)02-0057-07 doi:10.3969/j.issn.1003-0166.2015.02.012 近年来发生的金融危机让人们意识到 银行业 和金融改革期 对于监管效果的评价应该更为全面 ， ， ， 的健康稳定发展不能只依靠市场作用的约束 ， 同时 本文试图建立一个更为完善的 ， 涵盖多角度监管目 也应该注重政府机构的监管 。 如何评价监管的有效 标的银行业监管评价指标体系 。 性和监管效果一直是备受关注的研究问题 。 Barth、 和 [1]对各国银行监管情况进行 基于监管目标的评价指标选取 （ ） Caprio Levine 2001 1 调查 ， 把银行监管措施分为十二类并分别研究不同 类别的监管措施对银行业各个方面的不同影响 。 监管目标是实现有效监管的前提和监管当局采 [2] 提出了银行业监管的治理指 取监管行动的依据 。 各国无论采取哪种银行监管方 （ ） Sundararajan 2002 数 [3]运用 分数来衡量银行 式或体制 监管的目标是一致的 通常分为三大体 。 Kunt（ ） ， ， Demirgü揶- 2010 Z 经营的稳健性 李涛 [4]研究了 个 国家和地 系 第一 维护金融行业和整体宏观经济环境的稳定 。 （ ） ： 2003 118 , 区的银行监管模式对其金融发展水平的影响 沈坤 和发展 第二 规范银行业的运营和竞争秩序 第三 。 ； , ； , 荣和李莉 （ [5]将银行发展作为衡量监管综合绩 保护投资者和消费者的利益 基于这三大目标体系 2005） 。 , 效的最终指标 验证了各国监管措施的效果 然而目 本文将从宏观 中观 微观三个层面选取指标来构建