第四节 数字特征.ppt

例1 设（X,Y）的联合分布律为 （1）求X与Y的相关系数； （2）讨论X与Y的独立性。 例2 设随机变量 服从 上的均匀分布,设 讨论随机变量 与 的相关系数及独立性. 解 随机变量 的密度函数为 于是 例2 设随机变量 服从 上的均匀分布,设 讨论随机变量 与 的相关系数及独立性. 从而有 而由 知 与 不独立. 解 随机变量 的密度函数为 若 独立，则有 反之, 时, 不一定独立. 上例说明: （1） 若 独立，则 （2） 定理4 对给定的二维随机变量 ，r为 的相关系数， 等号成立当且仅当 间有严格线性关系时 则成立 达到. 即当且仅当存在常数a, b, 使得 由定理4(1)知, 若 独立， 则相关系数 问题1: 若相关系数 则 是否相互独立? 由定理4(2)知, 问题2: 这里的a=?, b=?. 当且仅当存在常数a, b, 使得 若 独立，则有 反之, 时, 不一定独立. 关于a 的方程 有两个相等的实根 当且仅当 当 时, 此时 (1) 即 有 又显然有 关于a 的方程 有两个相等的实根 当且仅当 此时 即 当 时, (2) 有 又显然有 8、不相关与相互独立的关系: 独立一定不相关,不相关不一定独立. 于是我们有 9、二维正态分布的相关系数: 从而相关系数 于是 其联合密度函数为 则 相互独立当且仅当 由5.3节例3，我们知道 于是，我们又有　 则 相互独立当且仅当　 不相关． 独立一定不相关,不相关不一定独立. 通过以上讨论, 我们得到如下结论: 但如果 服从二维正态分布, 则 相互独立与　 不相关等价． 例3(08) 设随机变量 且 则有 A B C D 例4 设 与 的相关系数。 独立同分布，且有有限期望与 方差。试求 三、数学期望的性质（续） 定理5 若 是二维随机变量，则 （1） （2） 证明 (1) 由协方差定义,有 (2) 由方差定义,有 移项即得. 证毕. 三、数学期望的性质（续） 定理5 若 是二维随机变量，则 （1） （2） 推论2 若 是两两独立的随机变量，则有 推论1 若随机变量 不相关 ,则有 (相互独立) 三、数学期望的性质（续） 定理5 若 是二维随机变量，则 （1） （2） 例5 设二维随机变量 的联合密度为 试求数学期望 ，方差 ，协方差 ，相关 系数r ,并求 　　 　　．　　　　　　　　　 解 例5 设二维随机变量 的联合密度为 试求数学期望 ，方差 ，协方差 ，相关 系数r ,并求 　　 　　．　　　　　　　　　 例5 设二维随机变量 的联合密度为 试求数学期望 ，方差 ，协方差 ，相关 系数r ,并求 　　 　　．　　　　　　　　　 例5 设二维随机变量 的联合密度为 试求数学期望 ，方差 ，协方差 ，相关 系数r ,并求 　　 　　．　　　　　　　　　 广东工业大学 5.4 数字特征 学习重点 5.4.1 数学期望 5.4.2 二维随机变量的协方差 1）熟练掌握计算方法； 2）了解协方差及相关系数的意义。 涛涛江水向东流，回顾往昔学习，测试自己学的怎样？ 例1 设二维随机变量 的联合概率密度函数为 令 求Z的分布函数及密度函数。 例2 设二维随机变量(X,Y)的密度函数为 （1） 求 ； （2） 求 的概率密度。 （2007） 例3 设二维随机变量 的概率密度函数为 求:(I) 的边缘概率密度 (II) 的概率密度 (2005) 一、二维随机变量的数学期望 1、离散型 设二维离散型随机变量