高级计量经济学概论.pptVIP

* * * * * * * * * * *哈尔滨工业大学管理学院 截面数据(cross-sectional data) 是在给定时点对个人、家庭、企业、城市、省、国家或一系列其他单位采集的样本所构成的数据集。 例如,1976年某国家某地区526名工人的截面数据。 截面数据被广泛地应用在经济学和社会科学中。 时点问题； 随机抽样(random sampling)； 排序问题； *哈尔滨工业大学管理学院 时间序列数据(time series data) 是由一个或几个变量的不同时间的观测值所构成。如：股票价格、货币供给、CPI、GDP、汽车销售量等。 观测值按照时间先后排序； 数据频率； 季节性、趋势、持续性； *哈尔滨工业大学管理学院 混合截面数据(pooled cross section) 有些数据既有截面数据特征又有时间序列的特征。 例：假设对美国的家庭进行了两次截面数据的调查，一次在1985年，一次在1990年，调查包括工资、储蓄、家庭大小等变量。 面板数据/综列数据/平行数据(panel data) 由横截面数据集中每个数据的一个时间序列组成。 例：1999-2001年全国25个主要城市每日天气情况(包括降水量、平均气温、湿度)的数据； 例：亚太主要股票市场1991-2008年每日收盘情况(包括成交金额、涨跌幅度)的数据； *哈尔滨工业大学管理学院 数据的来源 一般可以从各统计机构的官方网站可以查到。 《中国统计年鉴》，《IMF统计年鉴》，其他如WTO、OECD组织、世界银行、亚洲开发银行都提供国际金融与国际贸易方面的统计数据 *哈尔滨工业大学管理学院 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures Trygve Haavelmo Norway *哈尔滨工业大学管理学院 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples” and for his development of theory and methods for analyzing discrete choice James J Heckman USA Daniel L McFadden USA *哈尔滨工业大学管理学院 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration) and for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH) Clive W. J. Granger UK Robert F. Engle USA *哈尔滨工业大学管理学院 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2007 for mechanism design, uses a narrower definition of implementation Leonid Hurwicz USA *哈尔滨工业大学管理学院 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2011 for their empirical research on cause and effect in the macroeconomy Christopher A. Sims USA Thomas J. Sargent USA *哈尔滨工业大学管理学院 经典计量经济学模型 经典计