参数的普通最小二乘估计-公开课件（讲义）.pptVIP

参数的普通最小二乘估计 普通最小二乘法是样本观测值与估计值之差的平方和最小，即： Q=∑(Yi- Y*i)^2= ∑(Yi- ( + Xi ))^2最小； 在给定样本观测值下，选择 ， 能使Yi, Y*i之差的平方和最小 对上式分别对 ， 求偏导 得： ∑（ + X i - Yi）=0 ∑（ + Xi - Yi）Xi =0 → ∑ Yi=n + ∑ X i ∑ Yi Xi = ∑ X i + ∑ X i ^2 解得 =(∑ Yi ∑ Xi ^2 - ∑ X i ∑ Yi Xi )/(n∑ X i ^2 – (∑ Xi )^2 ) = (n∑ Yi Xi - ∑ X i ∑ Yi ) / (n∑ X i ^2 – (∑ Xi )^2 ) 这是正规方程组 令 所以之前的结果可写成 =∑xi y i / ∑xi^2 =Y- X 这是OLS估计量的离差形式 现证明估计量 ， 是线性的: 令k