概率论与数理统计教学课件 李云龙 4.5二维随机变量函数的分布.pptVIP

第五节 二维随机变量的函数的分布 引言 问题的一般提法为:(X1,…,Xn)为n维随机变量,Y1,…,Ym都是X1,…,Xn的函数 yi=gi(x1, x2,…, xn), i=1,2,···,m；要求(Y1,…,Ym)的概率分布. 设(X,Y)为二维随机变量,讨论 (1)X,Y的一个函数Z=g(X,Y)的分布(X,Y)经变换后为一维随机变量), (2)简单地介绍二维向量(X,Y)到二维向量(Z1,Z2)(zi=gi(x,y),i=1,2)变换问题。 一、离散型随机变量函数分布 我们可以从下面两个例子中总结出一般的方法。 例1: 设(X,Y)的分布律为 解: (1) V=Max(X,Y)可能取值为：0，1，2，3，4，5。 例2: 设X和Y独立,分别服从二项分布b(n1,p), 和b(n2,p)(注意两个二项分布中p是一样的),求Z=X+Y的分布律. 解: Z的可能取值为0,1,…, n1+ n2，固定k于上述范围内,由独立性有 可见，Z～b(n1+n2,p). 这个结果很容易推广至多个的情形:若Xi~b(ni,p),i=1,2,…,m,且X1,…,Xm独立,则X1+X2+…+Xm～b(n1+n2+…+nm,p)。 直观上，按二项分布的定义,若Xi～b(ni,p),则Xi表示ni次独立重复试验中事件A