高频交易第19章交易后的盈利分析.pdfVIP

《高 频 交 易》 第19章交易后的盈利分析 大 纲 1 前言 2 交易后成本分析 3 交易后表现分析 1 前言  交易成本是高频交易策略盈利与否的关键。  关注对高频交易产生影响的显性和隐性成本。  交易后的分析分为： • 成本分析：所有运行中交易策略的实际执行成本。 • 表现分析：执行表现与基准的比较。 大 纲 1 前言 2 交易后成本分析 3 交易后表现分析 2 交易后成本分析  对执行成本进行分析要识别和估计成本属于哪个类别，以及成本是由 单笔交易、某交易策略、某投资组合经理，还是执行