套利系统公式(整理版).docVIP

套利系统公式(整理版) 界面标题 所在模块 指标 公式 指标说明 备注 市场指数分析 标的指数分析 净资产收益率 （截止日标的指数价格 — 起始日标的指数价格）÷ 起始日标的指数价格 总市值 ∑（最新标的指数成分股价格 × 最新标的指数成分股总股本） 流通市值 ∑（最新标的指数成分股价格 × 最新标的指数成分股流通股本） 区间换手率 区间成交量 / 总股本 相关系数 Cov（X,Y）÷（ σ(X) σ(Y)） Cov为协方差, σ为标准差 计算时,X为从起始日到结束日的标的指数的历收益率序列,Y为从起始日到结束日的基准指数的收益率序列 指数样本股分析 标的指数的Hurst分析 Hurst指数 Hurst指数的F校验 Hurst指数的回归R平方 最大循环周期 N R/S V 套利组合分析 标杆指数成分股信息 指数中市值 该成分股最新价 × 该成份股的总股本 权重（%） 该成分股指数中市值÷ 指数总市值 累计权重（%） 相关系数 Cov（X,Y）÷（ σ(X) σ(Y)） Cov为协方差, σ为标准差 计算时,X为从起始日到结束日的某成分股的收益率序列,Y为从起始日到结束日的标杆代码的收益率序列 Beta Cov（X,Y）÷ Var（Y） Var（Y）为基准指数收益率序列方差,Cov（X,Y）为成分股收益率序列与基准指数收益率序列的协方差 模拟持股明细