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第 ３３卷 第 １２期 ２０１４年 １２月 技 术 经 济 ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＥｃｏｎｏｍｉｃｓ Ｖｏｌ．３３，Ｎｏ．１２ Ｄｅｃ．，２０１４ 商户小额贷款信用评价模型 孟 斌，迟国泰，龚玲玲 （大 连理工大学 工商管理学院 ，辽 宁 大连 １１６０２４） 摘 要 ：针对商户小额贷款信用评价问题 ，分 别 利 用 Ｇ１ 法 、ＣＲＩＴＩＣ 法和均值方差法进行赋权。 然 后 遵 循 评价结果差异最小的思路 ，对 基于 ３种单一赋权方法所得的权重进行组合赋权 ，建立了商户小额贷款信用 风险评价模型。实证结果表明 ：与基于单一赋权方法所 得的评价结果相比 ，基于组合赋权所得的评价结果 具有最高的一致性 ，其误判率和漏判率也均是最低的 。 关键词 ：小 额贷款 ；信 用风险 ；信 用评价 ；组 合赋权 中图分类号 ：Ｆ８３０．５６ 文献标志码 ：Ａ 文章编号 ：１００２－９８０Ｘ（２０１４）１２－０１０３－０６ １ 研究背景 商户小额贷款信用评价就是判别商户小额贷款 信用风险，旨在为 银行做出商户小额贷款决策提供 参考、缓解商户 小额贷款融资难问题。 指标权重的 确定是商户小额贷款信用评价中的关键问题。评价 指标体系中的每个指标在评价过程中的重要程度和 作用是不同的，因此其权重也是不 同的。 指标赋权 的合理性和准确性将直接影响评价过程的可靠性。 在现有研究中，指 标赋权方 法 大 致 有 三 类——— 主观赋权、客观赋权和组合赋权 。 １）主观赋权法。 主观赋权法是由相关领域的学者和专家根据其 经验、主观价值判断各指标的重要程度的方法 ，如层 次分 析 法 （ａｎａｌｙｔｉｃｈｉｅｒａｒｃｈｙｐｒｏｃｅｓｓ，ＡＨＰ）［１］、群 组 Ｇ１（Ｇｒｏｕｐ１）［２］等方法。例如：窦玉丹、袁永博 和 刘妍采用 ＡＨＰ 方法确定商业银行信贷风险等级评 定中的指标权重，计算出预警指标 体系中各指标的 权重，确定了信贷风险等级和预警状态［３］；张熠 和王 先甲提出了一 种 基 于 Ｇ１ 法 和 改 进 ＤＥＡ 法 的 工 程 项目评标方法，将 确定的公共权重相结合来确定评 价指标的综合权重［４］；李刚、周立斌和曹宏举利 用理 想排序的群 组 Ｇ２ 方 法 确 定 指 标 权 重［５］；周 宇 峰 和 魏法杰研究了群组模糊判断矩阵集结过程中专家权 重确定问题，建立了模糊判断矩阵的特征矩阵 ，并对 群集结矩阵的最优化模型进行了求解［６］。主观 赋权 法的不足在于：所得的指标权重取决于专家的知识 、 经验以及个人喜好，没有考虑实际样本数据的特征 和规律。 ２）客观赋权法。 客观赋权法是利用数理统计方法确定评价指标 的权重，如复相关系数法［７］、熵值法［８］等。其 基本思 想是：样本数据差 异越大的指标所包含的信息量越 大，这些指标越能体现评价对象的差异 ，其权重就越 大。例如：Ｚｏｕ、Ｙｕｎ和 Ｓｕｎ利用 熵权法对三峡库区 的水质进行了评价［９］；Ｌａｎ、Ｗｕ 和 Ｌｅｅ利 用客观 赋 权法对城市旅游竞争力指标进行了 赋 权［１０］；Ｓｈｅｍ－ ｓｈａｄｉ、Ｓｈｉｒａｚｉ和 Ｔｏｒｅｉｈｉ等 利 用 ＶＩＫＯＲ 的 客 观 赋 权方法解决 了 多 目 标 决 策 问 题［１１］。 客 观 赋 权 法 的 不足在于：虽然赋权是根据样本的实际数据进行的 ， 但是易受样本数据的影响 ，并且利用不同的客观赋 权法得到的结果也有较大差别。 ３）组合赋权法。 组合赋权法是通过将主、客 观权重进行组合来 收稿日期 ：２０１４－１０－１２ 基金项目 ：国家自然科学基金项目“基于违约风险金字塔原理 的小企业贷款定价模型 ”；国家自然科学基金项 目“基于存量与增量叠加风险控制的全资产负债优化模型”；教育部科学技术研究项目“信 用风险评 价理论与模型研究”（２０１１－１０）；大 连银行项目“大 连银行小企业信用风险评级系统与贷款定价项目 ”（２０１２－ ０１）；中国邮政储蓄银行总行小额贷款 信用风险评价与贷款定价资助项目 “小额贷款信用风险决策评价系统 ” （２００９－０７） 作者简介 ：孟 斌（１９８５—），男 ，山 东滕州人 ，大连理工大学工商管理学院博士研究生 ，研 究方向 ：商业银行贷款定价理论与 模型 、信用评级理论与模型 ；迟 国泰 （１９５５—），男 ，黑 龙 江 海 伦 人 ，大 连 理 工 大 学工商管理学院教授 ，博 士 生 导 师 ，研 究方向 ：商业银行贷款定价理论与模型 、信 用评级理论与模型 ；龚 玲玲 （１９８０—），女 ，浙 江 宁 波 人 ，大 连 理 工大学工商管理学院博士研究生 ，研 究方向 ：商业银行贷款定价理论与模型 、信用评级理论与模型 。 １０３ 技术经济 第 ３３卷