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固定收益研究与金融计算 清华大学经管学院金融系 朱世武 zhushw@ zhushw@ 固定收益研究领域 微观领域研究; 中国债券市场宏观与体制方面的研究; 中国债券市场发展策略研究 。 固定收益微观领域研究专题 利率期限结构与定价; 债券投资策略与风险管理; 债券市场微观结构; 衍生产品。 固定收益—利率期限结构与定价 利率期限结构理论; 利率期限结构模型; 浮动利率债券定价、含权债定价; 公司债信用价差(Credit spread); 利率预测; … 固定收益—债券投资策略与风险管理 债券组合盯市; 债券组合套期保值; 债券组合投资策略; … 固定收益—债券市场微观结构 债券流动性; 债券市场买卖价差成本构成 ; 市场交易机制; … 固定收益—衍生产品 利率衍生品; 可转换债券(CB); 资产互换; 结构化产品; … 信用风险度量与信用衍生产品定价 Copula函数与违约相关性; 强度模型(Intensity)与违约相关性; 最优贷款组合; … 中国债券市场宏观与体制方面的研究 国债规模方面的研究 ; 中国债券市场存在问题方面的研究; 体制制约债券市场发展问题的研究 。 中国债券市场发展策略研究 制约债券市场发展缓慢的因素; 政府怎样有效地运用宏观调控的平台; 利率和汇率的平价关系; 利率市场化,债券市场基准利率; 利率产品市场存在的缺陷;