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期权市场全景数据报告 、 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 50 逆市护盘， 期权隐波持续走低 2019/9/27 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 要点： 彭博 执业编号：Z0011662 9 月26 日，沪指一路下行，截至收盘跌0.89%收于2929.09。50ETF 期权总成交量继 联系人：冯世佃 续回落，总持仓量受9 月合约到期影响大幅下滑。此外，50ETF 期权购沽隐波持续低 TEL：010 走，再度创下年内新低。在商品期权方面，白糖续涨0.97%，棉花、橡胶大跌近1%。 豆粕和白糖期权持仓PCR 在1 附近震荡, 玉米和橡胶期权持仓PCR 处于历史低位。在 Email:niuqiule@ 波动率方面，豆粕、铜、玉米和橡胶期权隐波低位震荡，玉米隐波接近年内低位。棉 花和白糖期权隐波则仍处于相对高位。 期权综合指标 标的情况 期权成交持仓情况 收盘价 涨跌幅 成交量 变化 持仓量 变化 50ETF期权 2.9780 0.03% 2030162 -178064 2810641 -1282421 豆粕期权 2860 -0.69% 151616 -42172 695918 -7212 白糖期权 5524 0.97% 64090 4654 267034 626 铜期权 47120 0.26% 26244 4884 56666 1392 玉米期权 1840 -0.54% 153774 118142 964226 42790 棉花期权 12455 -0.99% 19756 1748 172578 1732 橡胶期权 11645 -0.85% 4180 388 41638 -46 期权市场情绪情况 波动率情况 成交量PCR 变化 持仓量PCR 变化 波动率指数 分位点 50ETF期权 0.8472 0.0359 0.7636 -0.0773 0.1625 32.77% 豆粕期权 0.7936 -0.1543 1.0959 0.0114 0.1790 41.57%