第三章--经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型.docVIP

PAGE 1 3.1-3.4 第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型 要点：矩阵表示方法、参数估计、参数估计量性质、、样本容量至少为多少、65页实例：中国居民人均消费模型、统计检验、参数置信区间、预测与区间估计、线性回归的普遍性及实例、受约束回归、对回归模型变量的增减和参数的稳定性检验。 3.1 多元线性回归模型 在实际问题中，一个变量往往会受到多个变量的影响。如家庭消费支出除受可支配收入的影响外，还受到家庭财富状况、消费习惯、生活观念、物价水平、存款利息等多种因素的影响，表现为线性回归模型中的解释变量有多个 ― 多元线性回归模型。它是以多个解释变量的固定值为条件的回归分析，其参数估计的原理与一元相同、但计算更为复杂。 一、多元线性回归模型的表示形式 1 总体回归函数的随机表达形式 称为回归系数，可看作虚变量（即样本观测值取常值1）的系数，故模型中解释变量的个数为。 2 总体回归函数的非随机表达式 解释变量仍然视为非随机变量，本式表示各个的值固定时Y的平均响应；也称作偏回归系数，表示在其他解释变量不变时，每变化1单位时，Y的均值的变化量，或的单位变化对Y的均值的净（不含其它变量）影响。 3 多元线性回归模型的矩阵表示 经济意义：Xj t是Yt的重要解释变量。 代数意义：Yt与Xj t存在线性关系。 几何意义：Yt表示一个多维平面（线性流形）。 Y =