第五章经典单方程计量经济学模型专门问题复习课程.pptVIP

第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题;§5.1 虚拟变量模型Dummy Variables Regression Models;一、虚拟变量的基本含义;1、虚拟变量（dummy variables）;2、虚拟变量模型;二、虚拟变量的引入;1、加法方式; 假定?20，则两个函数有相同的斜率，但有不同的截距。意即，男女职工平均薪金对工龄的变化率是一样的，但两者的平均薪金水平相差?2。 可以通过对?2的统计显著性进行检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有显著差异。;将上例中的性别换成教育水平，教育水平考虑三个层次：高中以下、高中、大学及其以上。;在上例中同时引入性别和教育水平：;女职工本科以下学历的平均薪金：;2、乘法方式;例如，根据消费理论，收入决定消费。但是，农村居民和城镇居民的边际消费倾向往往是不同的。这种消费倾向的不同可通过在消费函数中引入虚拟变量来考察。;例如，根据消费理论，收入决定消费。但是，在自然灾害、战争等反常年份，消费倾向往往发生变化。这种消费倾向的变化可通过在消费函数中引入虚拟变量来考察。;例如，根据消费理论，收入决定消费。但是，从某一个时点开始，消费倾向发生变化。这种消费倾向的变化也可通过在消费函数中引入虚拟变量来考察。;3、同时引入加法与乘法形式的虚拟变量;例如，以1978-2009年的数据为样本，以GDP作为解释变量，建立居民消费函数。根据分析，1992年前后，自发消费和消费率都可能发生变化。;例5.1.1以中国2007年各个地区城镇居民家庭人均可支配收入与人均生活消费支出，以及农村居民家庭人均纯收入与人均生活消费支出的相关数据，建立居民消费函数模型。 可以采用邹氏稳定性检验来考察农村居民与城镇居民边际消费倾向是否有差异。 也可以建立虚拟变量模型，考察农村居民与城镇居民边际消费倾向是否有差异。;估计得到;三、虚拟变量的设置原则;每一定性变量(qualitative variable)所需的虚拟变量个数要比该定性变量的状态类别数(categories)少1。即如果有m种状态，只在模型中引入m-1个虚拟变量。 例如，季节定性变量有春、夏、秋、冬4种状态，只需要设置3个虚变量：;包含季节变量的正确模型：;如果在??装需求函数模型中必须包含3个定性变量：季节（4种状态）、性别（2种状态）、职业（5种状态），应该设置多少虚变量？ 模型含常数项 模型不含常数项;讨论：定序定性变量可否按照状态赋值？;讨论：虚变量与状态的不同对应关系对估计结果有无影响？;从上述2个得到：东部与中部自发性消费相差154.6，中部与西部相差95.2。 虚变量与状态的不同对应关系对估计结果无影响。;§5.2 滞后变量模型Lagged Variables Regression Models ;一、滞后变量模型;1、滞后变量;2、滞后变量模型 ;分布滞后模型（distributed-lag model） ：模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量X的当期值及其若干期的滞后值。;如果各期的X值保持不变，则X与Y间的长期或均衡关系即为;自回归模型（autoregressive model） ：模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值。;二、分布滞后模型的参数估计;1、分布滞后模型估计的困难;2、分布滞后模型的修正估计方法;阿尔蒙（Almon）多项式法 主要思想：针对有限滞后期模型，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后用OLS法估计参数。 主要步骤为： 第一步，阿尔蒙变换 ;i=0,1,…,s ;第二步，模型的OLS估计 对变换后的模型进行OLS估计，得α的估计值； 计算滞后分布模型参数β的估计值。 在实际估计中，阿尔蒙多项式的阶数m一般取2或3，不超过4，否则达不到减少变量个数的目的。 由于m+1s，可以认为原模型存在的自由度不足和多重共线性问题已得到改善。;例5.2.2 发电量主要取决于电力部门固定资产，而固定资产是由历年的投资形成的，适合于建立分布滞后模型。 由于无法预知电力行业基本建设投资对发电量影响的时滞期，需取不同的滞后期试算。经过试算发现，在2阶阿尔蒙多项式变换下，滞后期数取到第7期，估计结果的经济意义比较合理。 估计2阶阿尔蒙多项式模型：;计算分布滞后模型参数估计值，进而得到分布滞后模型估计式 ：;科伊克（Koyck）方法 科伊克方法是将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计。;科伊克模型的特点： 以一个滞后因变量Yt-1代替了大量的滞后解释变量Xt-i，最大限度地节省了自由度，解决了滞后期长度s难以确定的问题； 由于滞后一期的因变量Yt-1与Xt的线性相关程度肯定小于X的各期滞后值之间的相关程度，从而缓解了多重共线性。 科伊克变换产生了两个新