微观计量经济学教案二元选择模型.pptxVIP

§9.1 离散被解释变量数据计量经济学模型（一）—二元选择模型 Models with Discrete Dependent Variables—Binary Choice Model;说明;离散选择模型起源于Fechner于1860年进行的动物条件二元反射研究。 1962年，Warner首次将它应用于经济研究领域，用以研究公共交通工具和私人交通工具的选择问题。 70、80年代，离散选择模型被普遍应用于经济布局、企业定点、交通问题、就业问题、购买决策等经济决策领域的研究。 模型的估计方法主要发展于80年代初期。;一、二元离散选择模型的经济背景;实际经济生活中的二元选择问题;二、二元离散选择模型;1、原始模型;由于存在这两方面的问题，所以原始模型不能作为实际研究二元选择问题的模型。 需要将原始模型变换为效用模型。 这是离散选择模型的关键。 ;2、效用模型 ;注意，在模型中，效用是不可观测的，人们能够得到的观测值仍然是选择结果，即1和0。 很显然，如果不可观测的U1U0，即对应于观测值为1，因为该个体选择公共交通工具的效用大于选择私人交通工具的效用，他当然要选择公共交通工具； 相反，如果不可观测的U1≤U0，即对应于观测值为0，因为该个体选择公共交通工具的效用小于选择私人交通工具的效用，他当然要选择私人交通工具。;3、最大似然估计 ;;;三、二元Probit离散选择模型及其参数估计;1、标准正态分布的概率分布函数 ;2、重复观测值不可以得到情况下二元Probit离散选择模型的参数估计 ;关于参数的非线性函数，不能直接求解，需采用完全信息最大似然法中所采用的迭代方法。 应用计量经济学软件。 这里所谓“重复观测值不可以得到”，是指对每个决策者只有一个观测值。如果有多个观测值，也将其看成为多个不同的决策者。 ;例 贷款决策模型;样本观测值;;;;;预测：如果有一个新客户，根据客户资料，计算的“商业信用支持度”（XY）和“市场竞争地位等级”（SC），代入模型，就可以得到贷款成功的概率，以此决定是否给予贷款。 ;3、重复观测值可以得到情况下二元Probit离散选择模型的参数估计 ;四、二元Logit离散选择模型及其参数估计;1、逻辑分布的概率分布函数 ;B?rsch-Supan于1987年指出: ;2、重复观测值不可以得到情况下二元logit离散选择模型的参数估计 ;;;;;3、重复观测值可以得到情况下二元logit离散选择模型的参数估计;五、二元离散选择模型的变量显著性检验;1、检验假设;2、统计量