多元线性回归的统计检验.docVIP

变量的显著性检验（ t 检验） 多元线性回归模型，方程的总体线性关系式显 著的，并不能说明每个解释变量对被解释变量 的影响都是显著的。因此必须对每个解释变量 进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被 保留在模型中。 t 统计量 参数估计量的方差： Cov( β = σ 2 ( X ′X ?1 c jj表示矩阵 XX?1主对角线上的第j个元素。 ( ′ 2 2 σ 是随机干扰项的方差，实际计算中用 σ 代 替。 β j 服从正态分布如下： N ( β j , σ 2 c jj t= Var ( β j = σ 2 c jj βj βj ?βj S βj = βj ?βj e′e c jj n ? k ?1 t (n ? k ? 1 t 检验 在变量显著性检验中，针对 设计的原假设和备择 Xj 假设为： H0 : β j = 0 给定一个显著性水平α，得到临界值 根据： t t (n ? k ? 1拒绝原假设H α 0 2 H1：β j ≠ 0 tα 2 t ≤ tα (n ? k ? 1接受原假设H 0 2 注意 没有绝对的显著性水平。关键仍然是考察经济 变量在经济关系上是否对解释变量有影响，显 著性检验起到验证的作用。同时还要看显著性 水平不太高的变量在模型中及模型应用中的作 用，不要简单剔除变量！！