湖南城市学院随机过程讲稿.pptVIP

四、小结 定义随机过程的功率谱密度为： 2. 功率谱密度与相关函数关系 维纳－辛钦定理 满足条件: 由于平稳随机过程的相关函数是偶函数，即 于是有： 物理谱定义： (3) 相关性与功率谱的关系为：相关性越弱，功率谱越宽平；相关性越强，功率谱越陡窄。 (1) 若随机过程均值非零，则功率谱在原点有一?函数； 若含有周期分量，则在相应的频率处有?函数； (2) 对于实的平稳随机过程，功率谱为实的、非负偶函数； 总的平均功率 3. 功率谱的性质 (4) 随机过程的有理谱形式： 性质： nm; 零、极点共轭成对 × × × × × × o o o o o o S平面上可能的零、极点位置 2.6.2 两个随机过程的互功率谱密度定义 * 一、随机过程积分的概念 二、各态历经性的概念 三、各态历经性的条件 四、小结 第2.4节 各态历经过程 一、随机过程积分的概念 1. 积分 说明 对于随机过程的所有样本函数来说, 的积分未必全都存在. 2.均方积分 如果有满足 积分. 3. 时间均值和时间相关函数 和 例1 解 结论 由于 对于随机相位正弦波, 用时间平均和集平均分 别算得的均值和自相关函数是相等的. 这一特性并 不是随机相位正弦波所独有的. 二、各态历经性的概念 具有各态历经性. 说明 (2)各态历经性有时也称作遍历性或埃尔古德性 (ergodicity). (3)并不是任意一个平稳过程都是各态历经的. 定理一 (均值各态历经定理 ) 条件是 各态历经过程必为平稳过程，反之，平稳过程不一定是各态历经过程。 定理二 (自相关函数各态历经定理 ) 历经性的充要条件是 其中 说明 性定理. 的平稳过程. 各态历经定理的重要价值: 说明1 从理论上给出了如下保证: 只要它满足定理一和理二, 便可以根据“以概率1成立”的含义, 从一次试 和自相关函数, 即 和 则有下以无偏估计式: 因而通常通 过模拟方法或数字方法来测量或计算估计式的值. 说明2 说明3 各态历经定理的条件是比较宽的, 工程中碰到 到的大多数平稳过程都能满足. 但要去验证它们是 否成立却是十分困难的. 在实践中, 通常事先假定所研究的平稳过程具 有各态历经性, 并从这个假定出发, 对由此而产生 的各种资料进行分析处理, 看所得的结论是否与实 际相符. 如果不符, 则要修改假设另作处理. 本节指出, 对于具有各态历经性的平稳过程, 可以根据各态历经定理, 对随机过程的一个样本 函数使用数学分析的计算手段去求它的均值和相 关函数. 对于正态平稳过程, 1.联合分布函数与联合概率密度 2.互相关函数及其性质 2.5 随机过程的联合分布与互相关函数 1. 联合分布函数和联合概率密度 Joint distribution function and joint probability densities n+m维联合分布函数： n+m维联合概率密度： 平稳相依： 如果X(t)与Y(t)的联合统计特性不随时间起点的平移而变化，则称X(t)与Y(t)是严格联合