_随机数学_习题解答 第四章答案.docVIP

习 题 4 1 设为概率空间，， 为的单调递增子代数族，为随机变量，且，令，则，为鞅. 证：， 故，为鞅. 2 设为独立随机变量序列，，令，，取. 求证：是鞅. 显然，关于可测，且。 ， 故是鞅. 3设独立同分布, 且, , 令, . 记. (1) 求证关于是鞅; (2) 求证关于是下鞅; (3) 求与的相关系数; 解：（1）显然，关于适，且，只需证 ，。 事实上， 故关于是鞅; （2） 故关于是下鞅; （3） 4 设随机变量序列满足, 记, 假定 , 令, 试选择合适的,使关于是鞅. 解： 取，则 此时，关于是鞅. 5 设为上鞅，是下穿区间的次数. 求证： 证明：先证下鞅的上穿不等式：设是一个下鞅，则对在以前上穿的次数的数学期望应满足 （5.1） 事实上，记是首次到达的时间，是之后首次到达的时间；即 归纳有 ； 于是若，则 由于仍为下鞅，而且它跨越的次数就是，可见要证明(5.1)只要对非负下鞅考虑它跨越的次数即可. 令 由于都是停时，所以亦都是停时，而且它们都单调上升. 由停时定理（有限取值情况：定理2.10），是二贡一鞅，因而 我们得到 . 注意到 于是 特别用代入上式就得到 ▎ 现假定是上鞅，是在以前下穿的次数，要证明 事实上， 令是下鞅，就是跨越的次数，所以 特别当时， 证毕。 6 （最大值不等式）设是非负下鞅，求证，，. 证：因为是非负下鞅，所以 记 则诸不交，，且，所以 类似于切比雪夫不等式，可证 故 7 设是鞅，求证，，. 证：因为是鞅，是非负凸函数，故是非负下鞅。由上题，，。 8 设是n维Brown运动, 给定, 则仍是Brown运动. 证：根据定理4.2.2,只需证明是独立增量过程，且增量服从正态分布。 记， 由于是n维Brown运动，具有独立增量性，故， 即 说明是独立增量过程。且 且服从正态分布，故仍是Brown运动. 9 是n维标准Brown运动, 设是正交矩阵, 则=仍是Brown运动. 证 是n维标准Brown运动，故是平稳独立增量过程，且增量服从分布，的增量为是正态分布的线性变换，仍然服从正态分布，且 即增量独立且服从分布，故=仍是Brown运动。 10设是一维标准Brown运动, 则 （1）Brown运动是鞅. （2）是鞅. (3) 是一维标准Brown运动, 求证是鞅. (4) 对任意实数u, 是鞅. 证 （1）记，则关于可测，且；且， 故是鞅. （2）显然，关于可测，且；且 故是鞅. （3）显然，关于可测，且；且 故是鞅. （4）显然，对任意实数u, 关于可测，且；且 故是鞅. 11 设是一维标准Brown运动，求证： (1) ；(2) . 证：（1），由正态分布的特征函数， ； （2）根据特征函数与矩的关系：。 将在作泰勒展开得： 对比两边系数得 12 设是二维Brown运动，令，计算. 13 设是维Brown运动，且的Lebesgue测度为0. 求证在K内停留时间的期望为0. 14设是一维标准Brown运动, 是对区间的分割. 记， 求证: . 证明 取，记. 先证 . （14.1） 事实上， . 即(14.1)式成立. 记，由(14.1)，只要时，，则有 .