ch2-4连续型随机变量及其概率密度 1.pptVIP

* Probability and Statistics– Chapter2 Random Variable and Distribution Algebra– Chapter 1 Random Events and Probability Tan Kah Kee College * Probability and Statistics– Chapter2 Random Variable and Distribution §2.1 随机变量 §2.2 离散型随机变量及其概率分布 §2.3 随机变量的分布函数 §2.4 连续型随机变量及其概率密度 §2.5 随机变量函数的分布 教学内容 Chapter 2 Random Variable and Distribution 第二章 随机变量及其分布 Content 一、连续型随机变量的概率密度 定义1 The Probability Density of Continuous Random Variable 对于随机变量 X ，如果存在一个定义域为 的非负实值函数 f (x)，使得X的分布函数F(x)可表示为： 则称 X 为连续型随机变量 f (x)为X 的概率分布密度函数,简称概率密度 Probability Distribution Density Function Continuous Random Variable 概率密度的性质 The Properties of Probability Density 性质1 几何意义—— (非负性) 分布函数F(x)与密度函数f(x)的几何意义 总位于x轴上方 f (x) 0 x (面积) f (x) (曲线) ——由曲线y=f(x),直线x=a, x=b 及x轴所围成的曲边梯形面积 注 性质2 (归一性) f (x) 0 x (面积) f (x) (曲线) 几何意义—— 与x轴之间的面积为1 常用 性质3 f (x) 0 x (面积) f (x) (曲线) 几何意义—— 常用 a b X取值于任一区间(a, b]的概率 由曲线y=f(x),直线x=a, x=b及x轴所围成 的曲边梯形面积 注 图形法 公式法 性质4 在f (x)的连续点x， 即 证法2:(导数定义) 即 注 常用 证法1:(积分中值定理) 至少 线段质量 长度 密度 × 物理学： x o 即：密度函数 f (x)在点 a处的高度，并不是 X 取值的概率. 但这个高度越大，则X取 a 附近的值的概率就越大. 也可以说，在某点密度曲线的高度反映了概率在该点附近的集中程度. 注 密度函数f (x)本身不是概率，而是与 随机变量 X 取点 x 附近的值的概率大小成正比 f (x) a f (x) f (a) 概率微元 概率密集程度 三　连续型随机变量的性质 证 The Properties of Continuous Random Variable 则 (取极限) (夹逼定理) (途径：点概率≤含该点的区间概率) 命题 连续随机变量取任一常数的概率为0 即 注 对于连续型随机变量， (2)概率为0的事件不一定是不可能事件. 概率为1的事件不一定是必然事件. 在某一点取值的问题没有太大的意义. 重点：在某一区间上取值的问题 (3)对于连续型随机变量有： 注 由于单点 概率为0 注 一个连续型随机变量的概率密度f (x)不惟一, 也不一定连续, 它允许在个别点上取不同的值. 命题 1)概率密度f (x)是分布函数F (x)的导函数. 2)分布函数F (x)是概率密度f (x)的一个原函数. 分布函数F (x) 概率密度 f (x) 注 已知F (x) 已知f (x) 例1 设随机变量 的分布函数为 求 (1) 概率 (2) 的密度函数. 解 由连续型随机变量分布函数的性质, 有 (1) (2) 的密度函数为 例1 设随机变量 的分布函数为 求 (2) 的密度函数. 解 (2) 的密度函数为 试求： 1) 常值 A; 2) X 的分布函数； 3) 设连续型随机变量X的概率密度 补例 其他 0 1 2 1) 解 1 2 0 1 2 0 2) 0 x x 0 1 x x x x x x ① ② ③ ④ 故X的分布函数为 3) 法2: (利用分布函数) 法1:(利用概率密度) 三、离散型与连续型随机变量的比较 离散型 连续型 项