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* Probability and Statistics– Chapter2 Random Variable and Distribution Algebra– Chapter 1 Random Events and Probability Tan Kah Kee College * Probability and Statistics– Chapter2 Random Variable and Distribution §2.1 随机变量 §2.2 离散型随机变量及其概率分布 §2.3 随机变量的分布函数 §2.4 连续型随机变量及其概率密度 §2.5 随机变量函数的分布 教学内容 Chapter 2 Random Variable and Distribution 第二章 随机变量及其分布 Content 会求随机变量函数的分布 教学要求 §2.5 随机变量函数的分布 主要内容 Contents Requests 一、离散型情况 二、连续型情况 Chapter 2 Random Variable and Distribution 第二章 随机变量及其分布 Distribution of Random Variable Functions 已知：随机变量 X 的概率分布， 求： Y=g (X)的概率分布？ 问 题 在讨论正态分布与标准正态分布的关系时， “设随机变量 则随机变量 ”. 这里， 是随机变 量 的函数. 已知有结论： 一、离散型情况 The Condition of Discrete 设离散型随机变量X的分布律为： 则 的分布律为： 注 若 中有相同的值, 则合并同值列. 设随机变量 X 的分布律为： 试求 ： 的分布律. 例1 解法1 的分布律. 列表法 P{Y=0}=P{X=1}=0.1, P{Y=1}=P{X=0}+P{X=2}=0.3+ 0.4=0.7, P{Y=4}= P{X= -1}= 0.2, p Y 0 1 4 0.1 0.7 0.2 所以，Y=(X-1)2 的分布律为： 解法2 ,则Y 的可能取值为:0,1,4 公式法 由于X 的可能取值为-1,0,1,2 练习 求 设离散型随机变量X的分布律为： 的分布律 的分布律 1. 确定Y的所有可能取值 2. 确定Y的每个取值的概率 步骤 的分布律： 的分布律： 解 一般按从小到大顺序排列 4 1 0 1 4 二、连续型情况 The Condition of Continuous 已知:X 是连续型随机变量,概率密度为 求:连续型随机变量 的概率密度 法1:分布函数法 法2:公式法 例2 已知 试求 的概率密度 分布函数法 步骤 1)先由X的值域 ,确定出 的值域 2)对于任意的 ,Y的分布函数 3)写出 在 上的表达式 4)求导可得 常用公式 例2 已知 试求 的概率密度 解 1) 则 3)当 时, 4)求导 分布函数法 2) (无需积分) 例3 设 求 的概率密度. 解 设 的分布函数为 则 于是 的密度函数 X ,Y 取值范围都是整个实轴。 例3 设 求 的概率密度. 解 注意到 时, 即 时, 且 故 设随机变量 X 具有概率密度 公式法 其中 x=h (y) 是 y=g (x) 的反函数， Y =g ( X ) 是X的函数 当 是一个处处可导的单调函数, 的概率密度 则 是 的值域 定理1 注 概率密度是非负的 绝对值 对单调函数还可以更直接的求 例2 已知 试求 的概率密度 解 则 法2:公式法 的反函数是 x=ln y 1) 2) 3) 求 求 求 例4 设随机变量 试证明 的线性 函数 证 也服从正态分布. 的概率密度为 由 解得 且有 从而 的概率密度为 即 即有 特别地, 若在本例中取 则得 即标准化，这就是上节中一个已知定理. 对比原来的 可知线性变换的效果！ 练习： 例5 (对数正态分布) 随机变量 称为 的对数正态分布, 如果 服从正态分 布 试求对数正态分布的密度函数. 解 由于 等价地有 于是, 当 时, 当 时, 显然 服从参数为 解 继而可得 的密度 函数为 注: 在实际中, 通常用对数正态分布来描述价格的 分布, 特别是在金融市场的理论研究中, 如著名的 期权定价公式(Bla