第6章时间序列模型参数统计推断.pptVIP

第六章 时间序列模型参数的统计推断;模型识别 用自相关图和偏自相关图识别模型形式 (p=? q=?) 参数估计 确定模型中的未知参数 模型检验 包括参数的显著性检验和残差的随机性检验 模型优化 序列预测;选择好拟合模型后，下一步就是利用序列的观测值估计该模型中未知参数的值。 非中心化的ARMA模型： 该模型共含有p+q+2个未知参数，分别为;方法 矩估计 极大似然估计 最小二乘估计 最小二乘估计是线性模型中最为常用的估计方法 条件最小二乘估计 假定过去未观测到的序列值都为零 性质： 渐进正态性，渐进无偏性等等;ARMA模型的诊断检验;模型的显著性检验;模型的显著性检验;假设检验;参数显著性检验;参数显著性检验的原理;例：参数显著性检验;ARMA模型的优化;AIC准则法 BIC准则法;AIC与BIC准则;相对最优模型;例：参数显著性检验;docin/sanshengshiyuan doc88/sanshenglu