第五联立方程模型.pptxVIP

一、联立方程模型的特点 二、联立方程模型的变量类型 三、联立方程模型的类型 返回; 一、联立方程模型的特点;【例2】农产品市场局部均衡模型 ;上述例题表明，联立方程模型具有如下特点： ;二、联立方程模型的变量类型 ;2．外生变量 ; 3．前定变量 ;三、联立方程模型的类型 ;（1）行为方程 （2）技术方程 （3）制度方程 （4）统计方程 （5）恒等方程; 结构式模型具有如下特点： （1）模型直观地描述了经济变量之间的关系结构，模型的经济意义明确。 （2）模型只反映了各变量之间的直接影响，却无法直观地反映各变量之间的间接影响和总影响。 （3）无法直接运用结构式模型进行预测。;2．简化式（Reduced form）模型 ; （1）简化式方程的解释变量都是与随机误差项不相关的前定变量。 （2）简化式参数反映了前定变量对内生变量的总影响，包括直接影响和间接影响。 （3）利用简化式模型可以直接进行预测。 （4）简化式模型没有客观地描述经济系统内各个变量之间的内在联系，模型的经济含义不明确。;3．结构式模型与简化式模型的关系;第二节 联立方程模型的识别;一、识别的概念 ;;2．恰好识别与过度识别 ; 需求函数 Q=a0+a1P+a2Y+ε1 供给函数 Q=b0+b1P+ε2 在需求函数中加入一个外生变量——消费者收入Y，则简化式模型为： P=π10+π11Y+ν1 Q=π20+π21Y+ν2 ; 参数关系体系为： ;但其中的供给函数却是可识别的，因为： ;模型2 需求函数 Q=a0+a1P+a2Y+ε1 供给函数 Q=b0+b1P+b2R+ε2 其简化式模型为： P=π10+ π11Y+ π12R +ν1 Q=π20+ π21Y+ π22R + ν2 ; 同理，两个方程的线性组合方程为：;模型3 需求函数 Q=a0+a1P+a2Y+ a3P0+ ε1 供给函数 Q=b0+b1P+b2R+ε2 模型的简化式为： P=π10+ π11Y+ π12R + π13P0 + ν1 Q=π20+ π21Y+ π22R + π23P0 + ν2 ;二、识别的判别条件 ; 因为模型中的变量个数为G＋K，某个特定方程中的变量个数为g＋k，所以不在该方程中的变量（又称为被斥变量）个数为（G＋K）－（g＋k）；; 这样可以将识别的阶条件完整地表述成： 若 g＋k＞K＋１ 该方程不可??别 若 g＋k＝K＋１ 该方程恰好识别 若 g＋k＜K＋１ 该方程过度识别;【例5】 宏观经济模型 ;2．识别的秩条件 ;3．其它判别规则; 一、联立方程偏误 二、递归系统模型的估计 三、恰好识别模型的估计 四、过度识别模型的估计 *五、系统估计方法; ; 二、递归系统模型的估计 ; 特点： 内生变量的结构参数矩阵为下三角阵，并且主对角线元素均为1。 模型的内生变量之间只存在单向因果关系，即只有Yi影响Yj，但Yj并不影响Yi(ij)。;2．递归系统模型的估计 ;三、恰好识别模型的估计 （ILS法）;设利用OLS法估计得到Y的简化式方程： ; （1）利用OLS法估计结构方程中所有内生变量的简化式方程； （2）利用估计出的简化式方程计算内生变量的估计值； （3）用内生变量的估计值替代解释变量中的内生变量，再利用OLS法估计变量替换后的结构方程。; 例如，设待估计的结构式模型为： Y=b0+b1Y1+b2Y2+b3X1+b4X2+ε Y1、Y2为内生变量，K个前定变量为X1、X2…XK。 则利用2SLS法估计该结构方程的命令序列为： LS Y1 C X1 X2……XK 估计Y1的简化式方程 GENR EY1=Y1-RESID 计算Y1的估计值 LS Y2 C X1 X2……XK 估计Y2的简化式方程 GENR EY2=Y1-RESID 计算Y2的估计值 LS Y C EY1 EY2 X1 X2 估计替代后的结构方程 ; EViews中直接进行2SLS估计的命令格式为：