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2020-04-12 发布于上海
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投资学投资组合理论.pptx

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本章内容;第一节对金融风险的认识;风险的种类;第二节风险偏好和效用函数;凸函数;凹函数;二、风险偏好和效用函数;;风险厌恶者选择A;风险偏好者选择B;风险中性者选择A或B;承担风险的回报――风险溢价;;三、均值――方差准则（MVC）;MVC;风险厌恶（Risk aversion）、风险与收益的权衡;（一）针对单只证券;;;（二）针对资产组合;;四最优组合的选择;两种风险资产的组合;WD;两种风险资产的组合;ρAB=-1;ρAB=0;ρAB=1;A;;n种风险资产的组合可行集性质;不可能的可行集;风险厌恶型投资者的无差异曲线（Indifference Curves）;Markowitz投资组合理论假定;最佳投资组合的决定;老王的组合;w1;;伞和冷饮的组合