华润元大现金证券投资基金年度总结报告.pdfVIP

华润元大现金收益货币市场基金 2016 年年度报告摘要 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 29 日 华润元大现金收益货币 2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至12 月 31 日止。 第 2 页 共 31 页 华润元大现金收益货币 2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华润元大现金收益货币 基金主代码 000324 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 10 月 29 日 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,648,372,535.65份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华润元大现金收益货币 A 华润元大现金收益货币 B 下属分级基金的交易代码： 000324 000325 报告期末下属分级基金的份额总额 116,037,897.03 份 1,532,334,638.62份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持低风险性和高流动性的前提下，力争获得较高于业绩比较基准的投资收 益。 投资策略 1、整体资产配置策略 整体资产配置策略主要包括两个方面：一是根据宏观经济形势、央行货币政策、 货币市场的资金供求状况等因素，对短期利率走势进行综合判断；二是根据前 述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。 （1）利率分析策略 对利率走势的科学预期是进行久期管理的基本前提，也是正确进行债券投资的 首要条件。通过对通货膨胀率、经济增长率、货币供应量、国际利率水平、汇 率、政策取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判。同时，结合对市场环境 的研究，主要考察指标包括：央行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资 倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等，合理预期货币市场利率水 平