莱克舒尔斯期权定价公式的扩展.pptxVIP

第七章;主要内容;模型的缺陷 ;交易成本的影响 ;交易成本模型 ;模型推导;模型推导（续）; 对方程的理解;交易成本的其他模型 ;波动率微笑和波动率期限结构 ;波动率微笑;货币期权的波动率微笑与分布;股票期权的波动率微笑与分布;波动率期限结构;波动率矩阵;意义和应用;随机波动率模型;随机波动率对定价的影响;模型;不同时期的权重分布 ;不确定的参数 ;不确定的波动率;期权价值的下限;期权价值的上限;不确定的利率;不确定的红利收益率;跳跃扩散过程;资产价格所遵循的跳跃扩散过程 ;跳跃扩散过程的保值组合和期权定价;包含了跳跃的期权定价公式 ;跳跃扩散模型的理解;谢 谢