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《计量经济学》总复习 一、名词解释 多重共线性 ：在线性回归模型中，如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性， 则称为多重共线性。 自相关是指随机误差项与自身的滞后项存在相关， 分为一阶自相关和高阶 自相关 ： 自相关两种形式。 异方差： 是指模型违反古典假定中的同方差性，即各残差项的方差并非相等。 虚拟变量： 在计量经济学中，我们把取值为 0 和 1 的人工变量称为虚拟变量。 面板数据 ：发生在同一时间截面上的调查数据 加权最小二乘法： 是对各个残差的平方赋予不同的权重后求和，求解参数估计 值，使加权之后的残差平方和最小。 最小二乘法： （OLS）是利用残差平方和为最小来求解回归模型参数的参数估计方 法。 联立方程模型： 联立方程模型就是描述经济变量间联立依存性的方程体系。 二、简答题 1、简要说明计量经济模型与数理经济模型的关系？ 计量经济模型与数理经济模型分别属于两门不同的学科 。数理经济学是在理论的层面上 运用数学语言来研究和表述经济理论 , 而计量经济学是在经验的层面上对经济现象在具体 时间、地点、条件下的结局进行描述、估计或预测。 数理经济模型为计量经济分析提供了理论框架 ,但是 ,不能直接简单地把数理经济模型当 作计量经济模型使用 ; 由于计量经济分析所使用的样本数据都是调查数据 ,在这种条件下 ,计 量经济分析无法论证变量之间的因果关系 ,它所能够做的事情只能是 ,针对经济学中所论证的 经济现象之间的因果关系来测算具体时间、地点、条件下具体的因果关系效应 2 、什么是多重共线性，其解决方法是什么？ 多重共线性（ Multicollinearity ）是指 线性回归 模型中的解释变量之间由于存在精确相关 关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。 一般来说， 由于 经济数据 的限制使 得模型设计不当，导致设计矩阵中解释变量间存在普遍的相关关系。 多重共线性的解决方法 （1）排除引起共线性的变量 找出引起多重共线性的解释变量，将它排除出去，以逐步回归法得到最广泛的应用。 （2 ）差分法 时间序列数据 、线性模型：将原模型变换为差分模型。 （3）减小参数估计量的方差： 岭回归 法（ Ridge Regression）。 3、克服自相关问题可以采用什么方法，写出其具体过程。 要解决异方差和自相关的问题，可以按照两种思路。第一种方法是对协方差矩阵进行改 进，使得修正后的 t 统计量服从 t 分布，这种方法称作稳健标准差。 所谓稳健标准差是指其标准差对于模型中可能存在的异方差或自相关问题不敏感， 基于 稳健标准差计算的稳健 t 统计量仍然渐进分布 t 分布。因此，可以利用稳健标准差进行传统 的统计推断。 估计量的方差公式为： ? ? ? 1 1 1 1 Var( β) E[( β β)( β β)] E[(X X ) X uu X (X X ) ] ( X X ) X ΩX (X X ) Huber/White/sandwich 异方差稳健标准差给出了标准差的稳健形式， · Var( ?) ( ) 1 ? ( ) 1 β X X X ΩX X X