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金融管理毕业论文提纲 目录 1 绪论 12-29 1.1 选题背景和意义 12-17 1.1.1 大而不倒问题的处理 12-14 1.1.2 或有可转债的创新实践 14-15 1.1.3 选题意义 15-17 1.2 文献综述 17-24 1.2.1 或有可转债合约设计的相关研究 17-20 1.2.2 或有可转债定价方法的相关研究 20-24 1.2.3 现有研究存在的主要问题 24 1.3 本文的主要工作 24-29 1.3.1 研究内容 24-28 1.3.2 论文结构 28-29 2 理论基础 29-43 2.1 或有可转债概述 29-33 2.1.1 基本条款要素 29-31 2.1.2 运作流程 31-33 2.1.3 与传统可转债的主要区别 33 2.2 路径依赖原理 33-36 2.2.1 路径依赖概念 33-35 2.2.2 路径依赖原理在可转债条款设计中的应用 35-36 2.3 或有可转债定价拟应用的主要工具 36-43 2.3.1 二叉树模型 36-38 2.3.2 障碍期权定价公式 38-41 2.3.3 Jarrow-Turnbull模型 41-43 3 不含附加条款的或有可转债(CoCos)定价改进方法 43-56 3.1 问题的提出 43 3.2 基本假设 43-44 3.3 离散时间下的CoCos定价方法 44-48 3.4 连续时间下的CoCos定价方法 48-51 3.5 模拟分析 51-55 3.5.1 数据来源与参数取值 51-52 3.5.2 定价结果分析 52-53 3.5.3 参数敏感度分析 53-55 3.6 小结 55-56 4 含股权回购条款的或有可转债(SCCs)及其定价方法 56-69 4.1 问题的提出 56-57 4.2 SCCs合约的运作机理 57-60 4.3 SCCs定价模型的构建 60-64 4.3.1 基本假设 60-61 4.3.2 SCCs定价模型 61-64 4.4 模拟分析 64-68 4.4.1 数据来源与参数取值 64-65 4.4.2 定价结果分析 65-66 4.4.3 参数敏感度分析 66-68 4.5 小结 68-69 5 含股权回售与赎回条款的或有可转债(SPCCs)及其定价方法 69-83 5.1 问题的提出 69-70 5.2 SPCCs合约的运作机理 70-71 5.3 SPCCs定价模型的构建 71-77 5.3.1 基本假设 71-72 5.3.2 SPCCs定价模型 72-77 5.4 模拟分析 77-82 5.4.1 数据来源与参数取值 77-78 5.4.2 定价结果分析 78-79 5.4.3 参数敏感度分析 79-82 5.5 小结 82-83 6 关键定价参数取值对银行资本结构的影响以触发点为例 83-101 6.1 问题的提出 83 6.2 基本假设 83-85 6.3 不同触发点取值情形下的银行最优资本结构 85-92 6.3.1 含或有可转债的银行资本结构 85-86 6.3.2 不同触发点取值情形下的最优资本结构 86-92 6.4 具体影响分析 92-95 6.5 模拟与讨论 95-99 6.5.1 参数设置 95 6.5.2 模拟结果与分析 95-99 6.6 小结 99-101 7 研究结论与展望 101-107 7.1 本文的主要结论 101-103 7.2 本文的主要创新点 103-105 7.3 研究展望 105-107 1 绪论 8-19 1.1 研究背景和研究意义 8-10 1.1.1 研究背景 8-9 1.1.2 研究目的和研究意义 9-10 1.2 国内外研究现状综述 10-17 1.2.1 系统性风险的宏观分析的相关研究 10-12 1.2.2 系统性风险的微观分析的相关研究 12-13 1.2.3 系统性风险的测度研究的相关研究 13-16 1.2.4 现有文献评述 16-17 1.3 论文框架 17-19 2 理论基础 19-30 2.1 概念的界定 19-20 2.1.1 系统性风险与非系统性风险 19 2.1.2 银行业系统性风险和其他主要风险的辨析 19-20 2.2 银行业系统性风险的主要特征 20-22 2.2.1 传染性 20-21 2.2.2 风险与收益的非对称性 21 2.2.3 负外部性 21-22 2.3 银行业系统性风险产生的原因 22-24 2.3.1 银行系统结构的脆弱性 22 2.3.2 银行市场的信息不对称 22-23 2.3.3 银行间复杂的信用关系 23-24 2.4 银行业系统性风险的测度方法 24-26 2.4.1 基于银行间关联关系的测度方法 24-25 2.4.2 自下而上的系统性风险度量 25 2.4.3 自上而下的系统性风险度量 25