计量经济学试卷2011-2012(a).docxVIP

, , , , , , , , , , , , , , , , , , 线 , , , , , , , , , 级 密 , , , , , , , , , , , , , 、 , , , , ,  题号 一 二 三 总分 分数 得分 评卷人 一、 单项选择（每题 2 分，共 20 分） 1．在二元线性回归模型中，回归系数的显著性 t 检验的自由度为 ( C ) 。 A. n-1 B. n-2 C. n-3 D. n-4 2．价格 X （元） 与需求量 Y （吨）之间的回归方程为 ? 356 1.4X t ，说明（ D ） Yt A. 价格每上涨一元，需求量增加 356 吨 B. 价格每上涨一元，需求量减少1.4 吨 C. 价格每上涨一元，需求量平均增加 356 吨 D. 价格每上涨一元，需求量平均减少 1.4 吨 3 ．对模型 Yi 01 X1i 2 X 2 i ui 进行总体显著性 F 检验，检验的零假设为 （ A ）。 A． 1 2 0 B. 1 0 C. 2 0 D. 1 0 或 2 0 4．德宾—沃森统计量的取值范围为 ( B ) 。 A.-1 ≤ DW≤ 1 B. 0 ≤DW≤4 C.0 ≤DW≤ 2 D. 1 ≤DW≤ 4 5．利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线 ? ? ? 。 Yi 0 1 X i ，必然通过 ( D ) A. 点(X,Y) B. 点 ( 0,0) C. 点 (X ,0) D. 点 (0,Y ) 6．随机解释变量 X 与随机误差项 u 线性相关时， 寻找的工具变量 Z ，正确的是 ( B ) 。 A. Z 与 X 高度相关，同时也跟 u 高度相关 B. Z 与 X 高度相关，但与 u 不相关 C. Z 与 X 不相关，同时跟 u 高度相关 D. Z 与 X 不相关，同时跟 u 不相关 1 7．某商品需求函数为 : Yi 0 1 X i ui ，其中 Y 为需求量， X 为价格，为了考虑“ ( 男性、女性 ) 和 “ ( 东部、中部、西部 ) ”两个因素的影响，考虑引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为 ( C ) 。 A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 8．有限多项式滞后模型中，将参数表示为关于滞后期 i 的多项式并代入原模型，变换后的模型可以明显地 减弱模型中存在的 ( B ) 。 A. 异方差问题 B. 多重共线性问题 C. 序列相关问题 D. 随机解释变量问题 9. 对于自适应预期模型，估计模型参数应采用 ( D )。 A. 普通最小二乘法 B. 间接最小二乘法 C. 二阶段最小二乘法 D. 工具变量法 10. 设某商品需求模型为 Y b b X t u ，其中 Y 是商品需求量， X 为商品价格，为了考虑全年 4 个 t 0 1 t 季节变动的影响，假设模型中引入了 4 个虚拟变量，则会产生（ B）。 A. 异方差 B. 完全多重共线性 C. 不完全多重共线性D. 自相关 得分 评卷人 二、简答（每题 6 分，共 30 分） 1．建立与应用计量经济学模型的步骤有哪些？ 1）设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中的待估参数的数值范围 2）收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性。 3）估计模型参数 4）模型检验，包括经济意义经验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验 2．什么是随机误差项和残差，它们之间的区别是什么？ 随机误差项 u ，是总体观测值与回归方程理论值的偏差。残差项 e 是样本观测值与回归方程理论值之间的 偏差。随机误差项 u 是不可观测的随机变量。残差项 e 是随机误差项 u 的一个样本估计量。 3．对于多元线性回归模型，如果整个模型的显著性检验是显著的，为什么还要再进行解释变量的显著性 2 检验？ 对于多元线性回归模型，如果整个模型的显著性检验是显著的，并不能说明每个解释变量对被解释变量的 影响都是显著的， 因此，必须对每个解释变量进行显著性检验， 以决定是否作为解释变量被保留在模型中。 4. 什么是自相关性？自相关性对模型的 OLS估计有何影响？ 参数估计量非有效 变量的显著性检验失去意义 模型的预测失效 什么是异方差性？有哪些检验方法？（至少列举三种检验方法） 异方差性是指对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而且互不相同的。有图示检验法， Park 检验， G-Q 检验， white 检验。 得分 评卷人 三、应用题（每题 10 分，共 50 分） 1.下列计量经济学方程哪些是正确的？对于正确的方程，指明方程类型。 （ 1） Yt X t , t 1,2, , n ； （ 2） Yt X t ut , t 1,2, , n ；总体回归模